sec2100 發表於 2017-5-9 20:23:09

20170509

12月的76p在15.65
七月的9kp在13.10

sec2100 發表於 2017-5-11 09:59:39

20170511盤中

12月的76p隱含波動率在15.73
七月的9kp隱含波動率為13.05

sec2100 發表於 2017-5-12 01:07:54

20170511
收盤時，
12月的76P之隱含波動率為15.63
七月的9KP之隱含波動率為13.06

sec2100 發表於 2017-5-12 20:32:13

20170512

12月的76p之隱含波動率為15.6
七月的9kp之隱含波動率為13.09

sec2100 發表於 2017-5-15 17:28:07

上萬點，但20170515收盤後，12月的76p之隱含波動率仍有15.48，七月的9kp也有13.13，put的買家仍沒有放棄買put。

sec2100 發表於 2017-5-17 20:03:23

20170517

12月76P=15.51
七月的9KP=13.29
六月的10000P=8.63

sec2100 發表於 2017-5-18 12:47:14

20170518盤中12:40

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.73
12.45
12.65
15.68

sec2100 發表於 2017-5-19 20:17:52

20170519盤後 20:15

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.58
12.28
12.78
15.61

sec2100 發表於 2017-5-22 10:07:12

20170522盤中十點的12月價平和最價外的隱波差異，非常小。
隱波差異=12月76p之iv減掉價平附近12月的賣權之iv
該差異愈低，代表市場焦慮成本愈低

sec2100 發表於 2017-5-22 18:35:27

20170522盤後 1830

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.11
12.16
12.56
15.57
頁: 1 2 3 4 [5] 6
查看完整版本: 最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi