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標題: 凹單的下場........ [打印本頁]

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-26 14:06
標題: 凹單的下場........
操作期權新手的我在台指期剛上10000點時作了多單並且賣了12月合約約在9500, 後來台指期平倉卻忘了還有遠月份的空單, 就醬一直留到現在. 今天赫然發現, 現在就算台指期跌回到 10000 點, 12月的也差不多會是 10000 點左右, 除非繼續凹到再跌個500點, 否則一定是要虧錢的. 請教版上各位高手, 這種狀況還能怎麼處理?

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 15:31
op，你的12月9500是什麼，期貨還是選擇權?

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-26 15:59

sec2100 發表於 2017-9-26 15:31
op，你的12月9500是什麼，期貨還是選擇權?

謝謝幫主回覆. 是期貨. 當時作了台指多單覺得萬點可能不保所以隔天加了12月的空單作了買進賣遠. 後來多單平倉就是忘記還有12月的空單, 發現後想說上萬點能撐到年底嗎? 索性就凹著了!

八月中小台12跌下來到10140想著還有時間可以凹, 沒想到隨著時間過去12月期指會越來越趨近於近月, 如今就算小台跌到10000, 12月也差不多是10000.

近月從約萬點漲到高點10658才漲了658點, 12月從9500漲到10604卻漲超過1000點啊! 如今的近月從高點跌到今天的10263跌了395, 小台12從高點10604跌到今天收盤10230也就是跌了374.

同一段時間的漲跌差近400點, 這一段是當初沒想到的, 現在體會到期貨操作不是我這款新手小白想的那樣簡單啊!

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 16:23

OPapprentice 發表於 2017-9-26 15:59
謝謝幫主回覆. 是期貨. 當時作了台指多單覺得萬點可能不保所以隔天加了12月的空單作了買進賣遠. 後來多單 ...

如果我看的懂的話，這就是backwardation的現象。你要放空backwardation的遠期期貨，做多近期的期貨，等於是相同的商品，你低賣高買，有roll yield的風險。

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-26 17:20

sec2100 發表於 2017-9-26 16:23
如果我看的懂的話，這就是backwardation的現象。你要放空backwardation的遠期期貨，做多近期的期貨，等於 ...

囉囉嗦嗦的敘述一長篇幫主用一個字就總結了, 這就是師父和學徒的差別.

原來如此, 那只能期待在12月結算之前再跌個 700 點才能有活路了? 要不繼續凹下去低買高賣的 roll yield 風險永遠都在的不是嗎?

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-26 19:02

sec2100 發表於 2017-9-26 16:23
如果我看的懂的話，這就是backwardation的現象。你要放空backwardation的遠期期貨，做多近期的期貨，等於 ...

要進一步請教老師的是, 對於這種除了求老天保佑的絕症, 可以用選擇權來救死扶傷嗎?

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 19:27
您近月期貨多單平掉了，剩12月9500的空單?

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-26 21:00

sec2100 發表於 2017-9-26 19:27
您近月期貨多單平掉了，剩12月9500的空單?

是的, 老師.

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 21:11

OPapprentice 發表於 2017-9-26 21:00
是的, 老師.

了解。op，自己寫辦法吧，這好像是很簡單的決定，哈哈。

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-26 21:17

sec2100 發表於 2017-9-26 21:11
了解。op，自己寫辦法吧，這好像是很簡單的決定，哈哈。

老師是說壯士斷腕

嗎?

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 21:31

OPapprentice 發表於 2017-9-26 21:17
老師是說壯士斷腕嗎?

口數多嗎? 小台還是大台?您在12月有其他的選擇權部位嗎?

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-26 22:57

sec2100 發表於 2017-9-26 21:31
口數多嗎? 小台還是大台?您在12月有其他的選擇權部位嗎?

7口小台, 剛發現的時候有請教, 老師指點說打蛇隨棍作了些SP, 從8400-9600都有, 但是很早就陸陸續續平掉了. 現在深刻體會凹單就算最後反虧為賺也划不來, 非正道也!

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 23:25
本帖最後由 sec2100 於 2017-9-26 23:26 編輯

OPapprentice 發表於 2017-9-26 22:57
7口小台, 剛發現的時候有請教, 老師指點說打蛇隨棍作了些SP, 從8400-9600都有, 但是很早就陸陸續續平掉了 ...

那就面對它，處理它，接受它，放下它。或許找個黃道吉日，跟這七口小台分手吧!
惟有忘記過去的牽絆，人生才會走的長遠。

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 23:32
本帖最後由 sec2100 於 2017-9-26 23:34 編輯

雖然我對慈濟沒有特別的好感，但其上人有一句話:

過去的是雜念，未來的是妄想，保護此時此刻的愛心，謹守自己當下的本份

在此送給你，我們當交易員的，只能活在當下，善盡本分，對於過去的佈局，只要願意把它留在過去，我們的未來，即可以和過去無關，停損後，留下的是智慧，助我們下一次完成更圓滿的操盤。交易，又何嘗不是外圓內方的修行，外圓，是無限的創造力; 內方，是嚴守的紀律。

作者: OPapprentice 時間: 2017-9-27 00:05

sec2100 發表於 2017-9-26 23:32
雖然我對慈濟沒有特別的好感，但其上人有一句話:

過去的是雜念，未來的是妄想，保護此時此刻的愛心，謹守 ...

不好意思占用了您好多時間. 謹聽師父的教誨! 頓首再拜!!

感恩 seafood!!!

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-9-27 18:13

OPapprentice 發表於 2017-9-27 00:05
不好意思占用了您好多時間. 謹聽師父的教誨! 頓首再拜!!

感恩seafood, 讚嘆seafood

真好吃! 又新鮮!

作者: Jamestop 時間: 2017-9-28 01:07

sec2100 發表於 2017-9-26 23:32
雖然我對慈濟沒有特別的好感，但其上人有一句話:

過去的是雜念，未來的是妄想，保護此時此刻的愛心，謹守 ...

我花了3M的學費，被seafood信手捻來........還好我ㄧ直有虔誠膜拜，ㄧ但不對處處都是轉機，才有絕地逢生的機會

作者: eddy 時間: 2017-9-30 10:46

OPapprentice 發表於 2017-9-26 21:17
老師是說壯士斷腕嗎?

我想直接停損是最快也最好的辦法，

但是如果你執意要繼續凹單的話，

就必須要有一個可以減少凹單損失的操作策略，

我有一個不是最好的辦法，

但是可以勉強堪用的辦法可以提供給你參考看看，

方法如下：

賣出當月份與期貨等量的價平Ｐ並同時買進價外２～３檔的Ｐ

形成一個賣權多頭價差來保護 12 月的期貨空單，

如果當指數繼續上漲到整數關卡時，

即將原先的多頭價差部位平倉獲利了結，

並同時建立新的賣權多頭價差部位，

而履約家則隨著指數同步向上移動。

舉例來說：

現有 1 口成本為 9500 的 12 月小台期貨空單，

9/26 日加權指數收盤價為 10257 點，

你應該建立 1 組 SP10300 + BP10000 的賣權多頭價差組合，

以昨日收盤價來看，這個組合可以收取 129-38.5 = 90.5 點權利金，

經過三天

9/29 日加權指數收盤價為 10329 點，

此時 SP10300 + BP10000 的賣權多頭價差組合的收盤價為 81-16 = 65 點

這三天期貨的損以為虧損 72 點，選擇權操作為獲利 25.5 點，

而這時候的就要把原先的賣權多頭價差部未平倉，

並同時建立 SP10400 + BP10100 的賣權多頭價差組合，

該組合可以收取 133-28.5 = 104.5 點

當指數開始盤整時或下跌修正時則不需調整。

這個辦法雖然有很多的缺點，但是當市場進入盤整的時候，

在某種程度上可以彌補你先前的損失，

另外當指數開始確認轉空的時候，

有一段空間你是無法賺回你的損失的，

但是一旦跌破你的 BP 履約價位置的時候，

你的期貨虧損將會開始回沖甚至轉為獲利，

所以如何使用這個方法，

就看你自己的風險程度與你對市場後勢的看法為何了！

作者: JonesHon 時間: 2017-9-30 11:17

致： OPapprentice

我想要分享的是
不論是採用壯士斷腕、還是增兵救援
都可以

但此刻，持有自己感覺有壓力的虧損部位之下
最應該是，沈澱一下心靈
要採取何種方式讓不安的壓力情緒可以緩和下來

只有建構在心靈平靜、情緒緩和之上
擁有理性思維的時候
比較不會胡亂下決定

正如江湖上傳言說
贏要衝、輸要縮

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