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標題: 20150824期指最高跌9.5%，當時12月的Call報價合理 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-2-22 13:39
標題: 20150824期指最高跌9.5%，當時12月的Call報價合理
從下表可以發現，當時12月的Call和Put最高價，其中Call的最高價用螢光筆標出，均非常合理。

作者: xiaotang50885 時間: 2018-2-22 15:00
那2月6日call 價格漲停是什麼原因造成的呢？真的如官方所說，全都是因為投資人的風險控制出了問題？還是另有黑幕？

作者: roderickey 時間: 2018-2-22 23:53
雖沒漲停但也不太合理 XD

作者: eddy 時間: 2018-2-23 10:36

xiaotang50885 發表於 2018-2-22 15:00
那2月6日call 價格漲停是什麼原因造成的呢？真的如官方所說，全都是因為投資人的風險控制出了問題？還是另 ...

應該只是因為交易人的 SP 部位先出現過度虧損，

導致風險指標低於 25 %，

然後期貨商就按照風控標準程序進行帳戶全部部位砍倉的動作，

恰巧當時遠月及價外的買權流動性又很差，

因此才會將買權瞬間拉到漲停！

作者: xiaotang50885 時間: 2018-2-23 11:55

eddy 發表於 2018-2-23 10:36
應該只是因為交易人的 SP 部位先出現過度虧損，

導致風險指標低於 25 %，

哦！所以說券商才不管客戶部位是賺錢單賠錢單，順勢單逆勢單，價差保護單，整戶通通全砍。好狠啊！

作者: xiaotang50885 時間: 2018-2-23 11:55

eddy 發表於 2018-2-23 10:36
應該只是因為交易人的 SP 部位先出現過度虧損，

導致風險指標低於 25 %，

哦！所以說券商才不管客戶部位是賺錢單賠錢單，順勢單逆勢單，價差保護單，整戶通通全砍。好狠啊！

作者: eddy 時間: 2018-2-23 21:16
本帖最後由 eddy 於 2018-2-23 21:19 編輯

xiaotang50885 發表於 2018-2-23 11:55
哦！所以說券商才不管客戶部位是賺錢單賠錢單，順勢單逆勢單，價差保護單，整戶通通全砍。好狠啊！ ...

可能性很高，
不過我們也別太苛責期貨商了，

因為如果期貨商不砍倉導致交易人賠更多的時候，

期貨商可是得自己吃下交易人的超額虧損的！

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