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標題: 回測分析的情境 [打印本頁]

作者: dlin 時間: 2019-5-28 11:02
標題: 回測分析的情境
之前在學捉資料時, 上課的老師曾經提到一個回測分析的情境.
例如, 回測結果
方案A, 有70%-80%的勝率, 但是每次都賺小小.
方案B, 只有20%的勝率, 但是一次可以賺近1倍或以上.

選方案A的人, 要能確定, 不會在常期賺小小時, 被影響而改變.
選方案B的人, 要能確定, 可能會賠超過8次或以上的可能機會, 繼續執行.  而且要有抱1倍或以上的勇氣.

結論, A 比較容易執行.

方案A, 最差的結果, 是賺很多次小小後, 有機會被打回原點附近.  但總的來說存活機會大一點.
方案B, 最差的結果, 是連損4-5次後就無法執行. 或是根本抱不到1倍.

作者: ShuHao 時間: 2019-5-28 13:26
我深深覺得投資心理學很重要XD

作者: sec2100 時間: 2019-5-28 14:27
謝謝分享，很有意義。明天再表示意見。

作者: brad 時間: 2019-5-28 19:04
本帖最後由 brad 於 2019-5-28 19:07 編輯

感覺假設有點不足，還是要看風險報酬比
B方案只賺1倍，搞不好就算賺到那筆還是賠，因為不知道其他時間80%的虧損為何

作者: sec2100 時間: 2019-5-28 19:38

brad 發表於 2019-5-28 19:04
感覺假設有點不足，還是要看風險報酬比
B方案只賺1倍，搞不好就算賺到那筆還是賠，因為不知道其他時間80%的 ...

謝謝brad參與討論。

作者: William 時間: 2019-5-28 19:48

ShuHao 發表於 2019-5-28 13:26
我深深覺得投資心理學很重要XD

認同，我也認為技術分析不如基本面，基本面不如人性。

作者: dlin 時間: 2019-5-28 20:04
本帖最後由 dlin 於 2019-5-28 20:06 編輯

brad 發表於 2019-5-28 19:04
感覺假設有點不足，還是要看風險報酬比
B方案只賺1倍，搞不好就算賺到那筆還是賠，因為不知道其他時間80%的 ...

謝謝 Brad,

確時假設不足.
當時也沒有深入進行討論, 只是點出大概的心態.

仔細想一下, 應該說 5-10倍, 好像比較對. 10萬拆12次下.  1次中可以賺回 4萬-8萬.

作者: brad 時間: 2019-5-28 20:46

dlin 發表於 2019-5-28 20:04
謝謝 Brad,

確時假設不足.

如果是5-10倍就很有吸引力

其實B方案就很像順勢加碼的策略
不過這部分我都應用不太好，常常太早停利出場，不足cover試單的虧損

還是像DT大說的，找尋適合自己個性的策略很重要

作者: indecision 時間: 2019-5-28 21:01
個人覺得當勝率偏低~就不是一個好策略~

除非你這筆資金就是拿來賭~賠光就算了

作者: chinan 時間: 2019-5-28 21:30

樂透彩買中的倍數超高, 不過多數期望值是低的.

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