Call的多頭價差單和Put的空頭價差單沒有風險，一個朋友分別組了160口，同時，他在107年2月5日有8口小大立光的個股期多單，2月5日收盤價為3795元，但同時他的權益數為2百萬。在2月6日，這個投資組合(包含了8口小大立光的多單，以及沒有風險的160口bull call spread以及160口的bear put spread)平安渡過了早上最危險的30分鐘(事實上這個部位是沒有風險的，就算小大立光跌停，權益總值至少還有200萬減掉303600元(3795*0.1*100*8)，換言之，權益總值至少有1696400元，這還不計算上開價差單淨市值約120萬元。職是之故，以正常的風險指標而言，分子為1696400+1200000，分母為8口大立光個股期需要的保證金，設為37萬，「正確的」風險指標應為782.8%。
在107年10月前，風險指標的分子有一個重大的瑕疪，這個瑕疪竟然期貨公會在2012年出台風險管理機制專案時，沒有防堵，而一直到了0206發生後，期貨公會在107年10月才推出垂差註記，讓上開的bull call spread以及bear put spread不會因為洗價短暫讓買方和賣方價差失序而影響交易人的權益總值。換言之，上開二個沒有風險的策略，不應該洗價得到暫時的失序價格而讓買保險的人(買方策略)變成保險公司(賣方策略)。