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標題: 選擇權有10月序列,但期貨沒有10月序列 [打印本頁]

作者: sec2100    時間: 2017-7-21 22:20
標題: 選擇權有10月序列,但期貨沒有10月序列
造成評價10月選擇權的困難,只能用put call parity尋找期貨價格。

作者: sec2100    時間: 2017-7-21 22:28
如果用10300代入模型,並設隱含波動率為12%,無風險利率為0.6%,則十月到期(90個交易日)的9700Put的模型價為46.62,被履約的機率為15.8%,如下表所示。
作者: sec2100    時間: 2017-7-21 22:29
20170721早上收盤價為45點,非常非常的接近。
作者: dpong    時間: 2017-7-23 10:19
這現象還蠻有意思的,小弟本來以為期貨跟選擇權的序列應該要同步。




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