我今天到了12:05分才敢看淨值

eddy

期貨或是現貨可以運用量化交易的方法去進行歷史資料的回測，

相同的選擇權的交易策略也可以運用量化的方法去驗證過往的績效，

只是我很少聽到有人運用這樣的邏輯去進行數據量化的分析！

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-22 07:04
方法很多, 適性而已
Guy Cohen的那本The Bible of Options Strategies裡面羅列的
用小錢去實測, 10年全職 ...

自營家的這席話如暮鼓晨鐘，娓娓到來，喚醒世人對選擇權的迷網，言辭間充滿智慧和力量，值得一再品味，吟誦再三。

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-6-22 06:31
2800，您什麼策略都試過，天堂地獄走過一遭，不要投降，前方的路很長。
不同時期有不同的策略，往回看，異 ...

方法很多, 適性而已
Guy Cohen的那本The Bible of Options Strategies裡面羅列的
用小錢去實測, 10年全職操作下來, 我應該都算試過了
能持續給我獲利的, 可能就侷限在主要3種吧?
而且是自己綜合幾種方法出來適合自己的
書上不會這樣寫, 主要配合著自己寫的軟體才好用
因此操作長期能賺錢 --- 一連串了解自己 & 發現自己的過程後之結果

sec2100

2800 發表於 2017-6-22 01:14
我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

2800，您什麼策略都試過，天堂地獄走過一遭，不要投降，前方的路很長。
不同時期有不同的策略，往回看，異常清楚。但看未來，混沌不明。
選擇權這個工具，如果善用它，可以為您賺錢，如果誤用它，將苦難連連。
我蠻後悔自己在沒有全面認識它之前，胡亂操作了十幾年。

但我現在比較了解了選擇權，也了解了自己的能耐。

2800，誠如您說的，選擇權的主要策略加起來有20種左右，如果再搭配不同到期日，以及期貨，變化多端，我常使用的策略如下:

買Call(我出道的前一年的主要策略)
買Put(這不用說，我的主業是賣Put，買Put是基本防守)
賣Call(我看不慣台股，就想賣Call)，賣Call如果口數大，風險是無窮無盡
賣Put(主業，活著的意義)，但也是賣方最致命的玩具
鐵禿鷹，常用，特別是結算前一、二天，或是很遠的到期日，如12月
diagonal spread，偶爾會用。通常是我賣遠月的Put時，買近月履約價較近的Put保護之
賣Put，下跌，使用期貨避險。這個方法在空頭市場，非常好用，但也充滿損益的不確定
買權空頭價差交易
賣權多頭價差交易
買權多頭價差交易
賣權空頭價差交易
raiospread，少用
backspread，常用
calendar spread我比較少用，幾乎沒用過
GUTS，價內雙賣，這種策略其實是不得己


以上這些策略的調整，才是選擇權交易員我覺得最有趣的地方。但交易紀律還是最重要的，100%的投入也很重要，這一行沒有白吃的午餐，中午更不能隨便讓人請客，除非像我昨天那樣不得己(哀)。

2800

EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-21 17:10
恭喜您證道了
我全職操作期權的時間和您差不多
還在執迷不悟中... ㄎㄎ

我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

不管賣方,買方,價差,當沖,

但是實際操作完全不是那回事,

賣方=可以讓你10次賺9次,但虧的那次把賺的9次都拿走,有時還倒賠

買方=可以讓你10次虧9次,但賺的還不夠賠那9次

空頭價差=就是會讓你賣腳賠

多頭價差=就是會讓你買腳賠

比例價差=就是會讓你賣腳賠多過於買腳賺

逆比例價差=就是剛好讓你賣腳賠

跨買=還真的會停在整數,1點也不給你

跨賣=還真的會穿價

買近賣遠=等結算後開始噴

賣近買遠=先狂噴時間價值,停損後開始不動

最有機會的還是純賣方,不管如何,他虧的最慢,勝率最高

但是"時間價值"如果還是越來越少,

賣方是有點辛苦的

chinan

2800 發表於 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方 賣方 價差 時間價差 蝴蝶 兀鷹

也許盤勢是這六種下法輪著用就對了!

EntrepreneurOPs

2800 發表於 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方 賣方 價差 時間價差 蝴蝶 兀鷹

恭喜您證道了
我全職操作期權的時間和您差不多
還在執迷不悟中... ㄎㄎ

2800

選擇權的所有方法我都試過

買方 賣方 價差 時間價差 蝴蝶 兀鷹
比例價差 逆比例價差 當沖  

做了快10年 今年四月投降了

因爲盤勢 「千變萬化」，

很難找到規率

嘉子王

哈哈，這好笑

今天真的搞死人
幸好今天最後買了BC10350 成本1點買了多一倍的部位放著

要不SC 10300 被軋暴了

jck21621

哈哈哈 笑死我