期交所研議全面取消散戶SPAN 及最佳化 ?

chinan

sec2100 發表於 2018-3-26 20:23
根本解決之道: 將a值和b值訂高一點，a值訂50000元，b值訂30000元。取消span，但肯認組合單，並且肯認組合 ...

被枉砍的重災戶風險值低於25%,緣由於OP短時間的價格扭曲,如果這種情況能讓盤有停盤冷靜時段(股市個股是有的),或給於投資人有充分的反應時間(投資人理當不會以市價砍自己). 至少這樣輸贏會有公平一些!

我有時候想,若沒有一鍵砍倉這個機制,造市商肯定會造得很勤,也少有超額的報酬.
投資人慢慢砍自己,造市商肯定供應無限!

sec2100

chinan 發表於 2018-3-26 20:10
若沒有span ,回到2/6 , 還是一樣要砍光光.

根本解決之道: 將a值和b值訂高一點，a值訂50000元，b值訂30000元。取消span，但肯認組合單，並且肯認組合單的最大損失，使風險指標的分子不會亂跳。

或是，取消風險指標這個很詭異的風險值，改採最保差清算價不到維持保證金的75%，才強制沖銷。

chinan

sec2100 發表於 2018-3-26 10:28
我覺得個人可以不需要去管span這東西，簽不簽影響不大。賣方要能夠活下來變成一個職業，必須往風險最小的地 ...

若沒有span ,回到2/6 , 還是一樣要砍光光.

sec2100

我覺得個人可以不需要去管span這東西，簽不簽影響不大。賣方要能夠活下來變成一個職業，必須往風險最小的地方思考。所以所謂的最佳化、span，省保證金，這些名詞，都應該儘量避免去思考。

感謝THOMASLIN分享，您是非常資深的老手，請指點迷津。

THOMASLIN

首先 將SPAN  對散戶關閉