不堪回首: 2/6 2月到期9000Put屠殺(兼論垂直價差註記)

dlin

版大, 小弟不行了.  看不懂  @#$%^&*(!


我有讀看5遍以上.  
看起來疑似, 如果SP狂變大. BP沒變.  風險指標還是會讓你爆倉.  (不知 對不對, 逃~~~~)

sec2100

註：1.「垂直價差交易付/收權利金之組合部位淨市值」為垂直價差組合部位中買方權利金
市價減去賣方權利金市價後乘以契約乘數再取絕對值；當淨市值大於履約價差乘以
契約乘數時，以履約價差乘以契約乘數計算。

2. 倘經計算之風險指標分母項小於 1 時，風險指標註記為 100%。

sec2100

dlin 發表於 2019-2-19 15:09
敢問版大, 這個 遠價位的問題, 日後還會有發生的機會嗎??

例如, 假設現在持倉4月 BP8900, 4月SP88000.  

將交易人指定之垂直價差交易部位，於風險指標中之未沖銷選擇權買方及未沖銷選擇權賣方內之部位分別挑選出來組合後再加計垂直價差交易付權利金之組合部位淨市值及減去垂直價差交易收權利金之組合部位淨市值之方式回計於風險指標中之分子及分母項中。倘經計算之風險指標分母項小於1，風險指標註記為100%。
上述原則以計算式表示如下：
(非垂直價差未沖銷選擇權買方市值+垂直價差選擇權付權利金之組合部位淨市值)–(非垂直價差未沖銷選擇權賣方市值+垂直價差選擇權收權利金之組合部位淨市值)
其中：
「垂直價差交易付/收權利金之組合部位淨市值」為垂直價差組合部位中買方權利金市價減去賣方權利金市價後乘以契約乘數再取絕對值；當淨市值大於履約價差乘以契約乘數時以履約價差乘以契約乘數計算。

dlin

敢問版大, 這個 遠價位的問題, 日後還會有發生的機會嗎??

例如, 假設現在持倉4月 BP8900, 4月SP88000.  
會不會SP8800近漲停 或 漲停.  結果BP8900 沒動.