賣方垂直價差與比例式價差優缺點之比較

EntrepreneurOPs

options的書來解釋那些架構的方法
幾乎所有的前提都是 --- 你預期未來指數會如何發展, 選擇那個適合你vision的策略
但實際上, 很多能賺的人不是這樣操作選擇權的

動態調整看的是留倉部位的整體觀
不用拘泥於一招一式的優缺點
尤其是留倉部位複雜的人

xiaotang50885

謝謝劉大的建議！

我個人認為這兩者的區別在於：
垂直價差沒有裸賣風險，但是獲利區間相較於比例價差要小一些。


垂直價差結算損益圖：SP10300@35                                BP10200@26        

登錄/註冊後可看大圖

sec2100

如果是1:1(賣/買)或1:2(買/賣)都不錯，但如果1:5(買/賣)以上，則最好在比例價差的賣出部位的後方，再架一些的Put多單。小心駛得萬年船。

我個人比較少做比例價差，但比例價差並沒有不好，只要風險照顧得到，也OK。