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統一證自營說它也是跌停受害者

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樓主
發表於 2017-8-4 09:39:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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沙發
發表於 2017-8-4 09:55:07 | 只看該作者
本帖最後由 期客 於 2017-8-4 09:56 編輯

錯單指的是原本交易策略卻因人為錯誤,變成不是執行原本交易策略,
如果實情像金管會所調查,應該就不是錯單。

如果只是程式觸動停損,一切按照"事先"的策略走,
策略沒有好壞,只有賺賠,應該就沒有問題。
不管是否帶動其他程式交易殺出,這就是市場自然現象。
只是它發生快到99%以上的人都措手不及。
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板凳
發表於 2017-8-4 10:02:01 | 只看該作者
我比較覺得奇怪的是
台指+小台總共10個月份合約,電子、金融期,還有台指選擇權
在那5秒左右,都發生類似大幅波動。
這市場真的這麼有效率 ?!
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地板
 樓主| 發表於 2017-8-4 10:12:52 | 只看該作者
期客 發表於 2017-8-4 10:02
我比較覺得奇怪的是
台指+小台總共10個月份合約,電子、金融期,還有台指選擇權
在那5秒左右,都發生類似大 ...

我覺得是有品質很好的程式單看到了當天委買的盤太低太少,也了解自營商的停損機制。知已知彼,有可能是人工智慧、高頻、以及智慧的結晶,也可能是離職的自營部員工創造的價值。
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5#
 樓主| 發表於 2017-8-4 10:26:24 | 只看該作者
期客 發表於 2017-8-4 10:02
我比較覺得奇怪的是
台指+小台總共10個月份合約,電子、金融期,還有台指選擇權
在那5秒左右,都發生類似大 ...

程式交易者既然想賺,可能會一起賺,系統性的賺。他們連八月的Put都撈了起口。看看期交所有什麼調查結果吧。

期客,你們的生意來了,哈哈。
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