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標題: 20170821--不在天長地久、只求曾經擁有 [打印本頁]

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 10:02
標題: 20170821--不在天長地久、只求曾經擁有
本帖最後由 JonesHon 於 2017-8-21 10:07 編輯

鐵兀鷹只能代表鎖著獲利的部位
不代表一定會落在最大套利的區間內
時間價值，一樣會流失
只是…區間內流給自己、區間外流給別人

※由於個人資本太微小，無法採用加碼的鎖單的配置方式
相對就比較採用減碼重新出發的方式

拆掉鐵兀鷹，保護好暫時損失部位，盡可能地降低損失點數
再等待機會

※平倉金額＋帳面金額損失 <當初一開始 WBP10350 就平倉的點數
※雖然有種蛋蛋的憂傷
※可是有人說，這個過程就是『大賺小賠、大賺、零大賠』
※盡可能維持正數、剩下是靠時間的累積，而非一夕致富

作者: sec2100 時間: 2017-8-21 10:40
iron condor這種策略，一直是賣方最愛用的策略之一，但是，理論上它將危險置於2邊，2邊都要關照，所以是不是能夠竟其全功，仍有待觀察。

在口數小，善於調整，且面對周選下，還是可以服用這帖策略。

作者: sec2100 時間: 2017-8-21 10:41
JH所有的部位都是賺錢(紅字)，真不簡單。

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 11:03

sec2100 發表於 2017-8-21 10:40
iron condor這種策略，一直是賣方最愛用的策略之一，但是，理論上它將危險置於2邊，2邊都要關照，所以是不 ...

我有乖

曾經看過劉兄發過一則文，寫說
兩邊都作、兩邊都危險

心有戚戚焉
就有過一邊很危險，一邊很安全
過了２天
很危險的那邊、變得很安全
很安全的那邊，變得很危險

真是陰魂不散、永無寧日

兩邊都想賺、兩邊都有危險機率

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 11:04

sec2100 發表於 2017-8-21 10:41
JH所有的部位都是賺錢(紅字)，真不簡單。

沒有那麼厲害啦！
那只是平倉的部份而已

虧損的還在帳面上
只是有控制損失而已

作者: dpong 時間: 2017-8-21 12:00
根據 Modigliani-Miller theorem （MM理論）的分散效果，也就是大家都知道的雞蛋不要放同一個籃子。將資產佈局在完全的獨立的部位，甚至是反向的部位，可以在獲利相同的情況下，降低風險。

鐵兀鷹確實是個好策略，但要把他往降低風險來看待。但劉大每每都會提到兩邊下，兩邊都危險，原因就是鐵兀鷹雖然 Delta 達到分散效果，但 Vega 的部分卻是兩邊曝險。

結論就是沒什麼策略是完美的，目前小弟想到唯一可以達成分散效果的方式，就是每週下週選，達到時間上的完全獨立。哈哈

作者: xiaotang50885 時間: 2017-8-21 12:43

JonesHon 發表於 2017-8-21 11:03
我有乖

曾經看過劉兄發過一則文，寫說

心有戚戚焉
就有過一邊很危險，一邊很安全
過了２天
很危險的那邊、變得很安全
很安全的那邊，變得很危險

JH大：我常有上述的困擾。危險的那邊撐不住了，就停損。等到它變安全了，我已經停掉了。然後安全的那邊，又開始變得危險，再停掉，結果是兩邊都虧。最嘔的是最後結算是在中間。

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 12:49
本帖最後由 JonesHon 於 2017-8-21 12:50 編輯

dpong 發表於 2017-8-21 12:00
根據 Modigliani-Miller theorem （MM理論）的分散效果，也就是大家都知道的雞蛋不要放同一個籃子。將資產 ...

dpong ，真得是『唯一不變的就是永遠都在變』

大部份策略組合，都是屬於靜態的預期效果

所以我們在動態中尋找可以預期的靜態效果
並且在動態執行中同時警戒被反噬的可能
一旦渡過安全值
便可以考慮完成靜態的預期效果以放大獲利

如果已經渡過危險期
完成的靜態策略組
在零軸以上的鐵兀鷹、鐵蝴蝶（兀鷹組、蝴蝶組）
將只剩下小賺及小小賺，風險已經在前面避掉了

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 12:52
然而這個動態的過程中
便是最困難的部份

也就是前幾天所貼出的交易心態問題
存乎一心

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 13:02

xiaotang50885 發表於 2017-8-21 12:43
心有戚戚焉
就有過一邊很危險，一邊很安全
過了２天

xia，試著放開胡思亂想的大腦

１、制定一個簡單又明確的規則
２、先從單邊著手
３、200%的紀律去執行你妳的停損停利

這是需要去累績你妳對自己規則的信心與信任度

※在金融市場裡面靠得是累積的複利的效果
※而不是１、２次到幾次的大獲利而增加財富
※就算蒙中了，沒有馬上離開市場，只不過是借放在自己這裡而已

作者: xiaotang50885 時間: 2017-8-21 13:32

JonesHon 發表於 2017-8-21 13:02
xia，試著放開胡思亂想的大腦

１、制定一個簡單又明確的規則

JH大：“這是需要去累績你妳對自己規則的信心與信任度”，這句話道出了我最大的缺點。

我對每一個策略和規則都用不長久，都只是淺嚐輒止，因為只要遇到虧損，我就認為這個策略不好，然後就去換另一個策略來用。永遠都在追求尋找一種東方不敗的策略。每一個策略我都花大量的時間和精力做回測，然後用於實踐。只要發生虧損，我就換下一個策略。反反复复已經換很多次了！

原來我所有的努力都用錯了方向！

JH大真是一語驚醒夢中人啊！

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 13:55

xiaotang50885 發表於 2017-8-21 13:32
JH大：“這是需要去累績你妳對自己規則的信心與信任度”，這句話道出了我最大的缺點。

我對每一個策略和 ...

xia ，其實在前一篇我就有說過了

20170818，為了講故事才貼績效

第8樓
只有單純的單一條件
才能落實交易動作
並且好好看管著持有的部位
或許
有機會漸入佳境

第20樓
【規則單純、守紀律、靜心等待（或空手等待）】

還有 20170821--狼的智慧

望你妳受益

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 14:09
本帖最後由 JonesHon 於 2017-8-21 14:10 編輯

最後變形成這個樣子

最後一個敗筆 WBC10450
1.9，沒成交
2，追價沒成交

時間到…最後沒成交
看來只能夜盤，等會兒 15:00之後
決定要下 WBC10450 鎖起來
還是直接 WSC10400 平倉

我猜大盤10400週三早上前應該不會過
但這是一種賭博行為

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 14:16
後面我應該就很少再貼部位績效了
或是幾乎不貼

因為它一直在變
有貼跟沒貼是一樣的

而且從部位留倉跟平倉倉位
其實也看不出來什麼結果
如果不是我自己下單的話
就連我也看不出來
是怎麼佈單的
哈哈哈

反正最高原則就是
猜對了，盡可能抱單
猜錯了，盡可能降低損失

亂了方寸、或是、搞不清楚時
就盡量減碼到少一點
甚至到空手觀察等待

作者: sec2100 時間: 2017-8-21 15:01

dpong 發表於 2017-8-21 12:00
根據 Modigliani-Miller theorem （MM理論）的分散效果，也就是大家都知道的雞蛋不要放同一個籃子。將資產 ...

只下周選真的可以達到時間上獨立的好處，缺點就是價外的Put的時間價值非常的有限。總的來說，只做周選可以將事情變的很簡單，也不會受到vega太大的影響，只要專注在應付可能的gamma即可。

因此，對賣方而言，只下周選有很大的吸引力，我個人也很喜歡下周選。但口數一大，又沒有保險，遇到300點的下跌，會相當痛苦。d大的風險管理技術，應該不會太擔心一周300-500點的下跌。

不過，周選的口數如果大起來，停損就變的相當重要，同時，也應該在Put錯誤的時候，用Call來拿一些失分，此際，可能才是雙賣最好的時機。

作者: sec2100 時間: 2017-8-21 15:04

JonesHon 發表於 2017-8-21 13:02
xia，試著放開胡思亂想的大腦

１、制定一個簡單又明確的規則

JH，在選擇權賣方的世界裡，我從不考慮複利的效果，我只考慮我保證金帳戶的錢夠不夠賠，我是說真的。

作者: JonesHon 時間: 2017-8-21 20:18

sec2100 發表於 2017-8-21 15:04
JH，在選擇權賣方的世界裡，我從不考慮複利的效果，我只考慮我保證金帳戶的錢夠不夠賠，我是說真的。 ...

了解了

那我修正為：正數增長的效果

作者: sec2100 時間: 2017-8-21 20:58

JonesHon 發表於 2017-8-21 20:18
了解了

那我修正為：正數增長的效果

JH，你不用修正，我個人的感受也不一定對。

我只是覺得，賣方操作的好的話，的確事後可以用複利來檢驗績效，但事前最好不要用複利去製造不必要的期望。還是一句話:

在賣方，沒有短期生存，就沒有長期績效。

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