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標題: 今年做賣方的績"笑"..... [打印本頁]

作者: tricat59801 時間: 2017-12-27 14:56
標題: 今年做賣方的績"笑".....
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:18 編輯

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作者: xiaotang50885 時間: 2017-12-27 15:11
你很棒哦！加油！

作者: dlin 時間: 2017-12-27 17:24
好強喔，可以分享一下操作內容嗎？

只做一組單，能這樣子也太強大。

作者: JonesHon 時間: 2017-12-27 17:48
tricat59801，很棒唷

穩定，才能走得遠，加油

作者: dlin 時間: 2017-12-27 18:35
本帖最後由 dlin 於 2017-12-27 18:38 編輯

"4.不知道如何判斷合理的價格. 例如: 8400的CALL @ 20
這個20倒底是合不合理"

我覺得大多時候每個履約價, 通常都是合理的,
原因是選擇權是跟著期貨.
今天期指收在 10746.
而公式, SC+履約價-SP =期貨指數

其中9900, 10100 和10200, 因為SC成交量只到早盤所以有失真.
10900, 因為SP成交量低, 所以有失真而不接近10476

這樣子說不知道, 對不對??

在少數的情況, 有釣魚的價格, 但通常只有一下子就又回到正常.

成交量成交       履約價       成交    成交量    SC+指數-SP
297       545       9900          6.9       2754       10438
17       486       10000          9.9       5400       10476
83       380       10100       14       7616       10466
358       291       10200       23       12580       10468
1342    211       10300       38       15244       10473
5079    139       10400       62       16077       10477
12527    78       10500       101       10235       10477
17241    37.5    10600       160       3575       10478
12753    15       10700       239          767       10476
8675       5.5    10800       329          258       10477
2307       2.2    10900       441             11       10461

作者: sec2100 時間: 2017-12-27 18:35
三貓，是放大口數的時候了，唯有如此，才能體會賣方這條路。

作者: tricat59801 時間: 2017-12-27 19:29
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:19 編輯

dlin 發表於 2017-12-27 17:24
好強喔，可以分享一下操作內容嗎？

只做一組單，能這樣子也太強大。

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作者: tricat59801 時間: 2017-12-27 19:33
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:18 編輯

dlin 發表於 2017-12-27 18:35
"4.不知道如何判斷合理的價格. 例如: 8400的CALL @ 20
這個20倒底是合不合理"

......................

作者: tricat59801 時間: 2017-12-27 19:36
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:19 編輯

sec2100 發表於 2017-12-27 18:35
三貓，是放大口數的時候了，唯有如此，才能體會賣方這條路。

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作者: sec2100 時間: 2017-12-27 20:01
本帖最後由 sec2100 於 2017-12-27 20:06 編輯

tricat59801 發表於 2017-12-27 19:36
幫主
雖然沒有因為選擇權破產過
但是有經過股票那段慘痛的經驗

慢慢來我同意，因為佈局本來就慢慢佈比較好，可以分散風險。

但如果有資力也願意的話，拿100萬出來，輸了20萬，學到的東西，價值絕對超過20萬。但你如果只花20萬，學到一個一萬元的代價，價值也才1萬。所以，我覺得賣方只要做好價差，確定的最大損失(例如上開的20萬)，則用勇敢的上前去戰場，輸的，就是賺的。

你學到了一個超過20萬的lesson，則未來這些學費都可以幫助你的。同時，要培養膽識，不要怕輸錢，賣方本來就是進三步退二步的生意。

不過你說的很好，衡量peak-to-peak period，確實是一個賣方最重要的衡量指標之一。像我12月6日輸的35萬(我覺得它給我的價值大約15萬，就是結算日不能跟任何人說話，除了在星巴克點餐時不得不說話外)，現在也才回25萬左右，還有10萬，我也希望在228之前能要回來，但這樣peak-to-peak period就是三個月了，我可以接受。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-12-28 11:16
4.不知道如何判斷合理的價格. 例如: 8400的CALL @ 20
這個20倒底是合不合理

可以和理論價比較一下, 來做低買高賣的決策
不過, 每家期商算出來的理論價都不太一樣
主因為BS model的輸入值各家估算的都有差異
我自算的理論價也和各期商有些距離
但如果固定1家期商的話, 久了應該也可以找出比較的依據

作者: dlin 時間: 2017-12-28 13:07

tricat59801 發表於 2017-12-27 19:33
我發現我的方法
是下在比較不合理的時候
然後回復到合理的價格

tricat, 寫的真好.

我也有這種感覺.  下在可能不合理的時候, 等它回到正常.
但不合理是自己覺得它不合理而已.  下的毛毛的感覺.

而且, 不光是下在不合理的時候, 有時候下在自己覺得合理的時候, 也是毛毛的.

作者: 王文忠 時間: 2017-12-28 18:11
不錯喔!
每日交易都有賺,
理財方式從"1"做起,1+1=2
2Λn
2的n次方=無限大
外資的1億,就是您的1萬
散戶好進出,外資最怕您。

作者: sec2100 時間: 2017-12-28 20:45
可不可以儘量不要價平雙賣?

不過對小口數而言，價平雙賣一直很好用。

作者: 王文忠 時間: 2017-12-29 00:02
本帖最後由王文忠於 2017-12-29 12:37 編輯

超棒的績效,讚！
51個交易日,共獲利8,956元
每日獲利8956/51=175.6
一年250個交易日
年獲利金額:175.6*250=43902
年獲利率:43902/80000=54.87%

年度	投入資金	年獲利率	累積淨值
0	80000		80000
1	80000	54.87%	123896
2	123896	54.87%	191878
3	191878	54.87%	297161
4	297161	54.87%	460213
5	460213	54.87%	712732
6	712732	54.87%	1103809
7	1103809	54.87%	1709468

原始投入資金80000,第6年累積淨值可達1103809,加油！

作者: 王文忠 時間: 2017-12-29 01:08

tricat59801 發表於 2017-12-27 19:36
幫主
小弟雖然沒有因為選擇權破產過
但是有經過股票那段慘痛的經驗

tricat59801的"賣方要慢慢來"心態,深有同感！

作者: sec2100 時間: 2017-12-29 13:02
本帖最後由 sec2100 於 2017-12-29 13:05 編輯

王文忠發表於 2017-12-29 00:02
超棒的績效,讚！
51個交易日,共獲利8,956元
每日獲利8956/51=175.6

從第一年以後，我就覺得你這個模擬績效不太可能實現了，哈哈。
文忠，你整個模擬根本不像三貓本文所揭示的賣方要慢慢來的思維。

作者: 王文忠 時間: 2017-12-29 17:19
本帖最後由王文忠於 2017-12-29 17:42 編輯

他慢慢來,51個交易日,8萬就賺8956,
超棒的績效。
我只是在鼓勵他！
小錢變大錢，

就像小學時候,
學校宣導儲蓄養成教育,
1元就可以在郵局開戶。

作者: tricat59801 時間: 2017-12-29 18:07
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:20 編輯

王文忠發表於 2017-12-29 17:19
他慢慢來,51個交易日,8萬就賺8956,
超棒的績效。
我只是在鼓勵他！

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作者: sec2100 時間: 2017-12-30 09:03
三貓，如果追求每周的績效都正的，都很難了，何況是要每天都正的?

同時，是正是負並不重要，重要的是正的機率大一點，負的時候負數不要太大，總和起來，就會是正數。

可以增資到50萬，目標一個月1萬。

作者: tricat59801 時間: 2017-12-30 11:19
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:20 編輯

sec2100 發表於 2017-12-30 09:03
三貓，如果追求每周的績效都正的，都很難了，何況是要每天都正的?

同時，是正是負並不重要，重要的是正的 ...

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作者: sec2100 時間: 2017-12-30 11:33
本帖最後由 sec2100 於 2017-12-30 11:35 編輯

tricat59801 發表於 2017-12-30 11:19
感謝幫主耳提面命
今年會增資

感謝三貓。

對賣方而言，我是覺得有了基本的紀律守則後，就要增資，這樣才能在市場上真正的學習。您說的2015年8月24日，是非常好的市場學習機會，其他時間也是，2017年的12月6日也是，還有其他的日子都是。

我相信全職操作50萬不是難事，只是嚴守三S紀律，外加調整、期貨避險、三明治戰法，並且有好的VIEW，良好的下單及SET-UP，我覺得可以一試。

如果紀律和專注力(結算日要非常專注: 一般交易日視為作戰，結算日就是作戰)都很好的話，最後決定會不會賺錢，就剩我們對大盤的預測、下單的佈局、以及對隱含波動率的預測。

作者: Jim 時間: 2017-12-30 14:18
幫主少見要人放大口數，想必是認可貓兄的實力.

作者: tricat59801 時間: 2017-12-30 22:42
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:21 編輯

Jim 發表於 2017-12-30 14:18
幫主少見要人放大口數，想必是認可貓兄的實力.

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作者: sec2100 時間: 2017-12-30 23:07

Jim 發表於 2017-12-30 14:18
幫主少見要人放大口數，想必是認可貓兄的實力.

JIM，好久不見，新年快樂，我以為在本業賺太多，暫時離開市場了。

作者: sec2100 時間: 2017-12-30 23:10
本帖最後由 sec2100 於 2017-12-30 23:15 編輯

tricat59801 發表於 2017-12-30 22:42
Jim兄
應該是8萬實在太少了....

50萬吧，如果一個月能靠50萬賺1萬，就非常了不起了。明年此時，可以再增資為100萬。這輩子可以就不要再增資了。2018年可能是非常可怕的一年，所以，也許多一點錢比較好辦事，比較好通關。如果我有一個100萬的積極帳戶，我又可以全職操盤的話，以我的經驗(很多失敗的)，我會希望一個月賺2萬，在中華民國台灣的新北市，可以維持憲法保障人的尊嚴最基本的生活。(但星巴克的錢不能省，我會在星巴克操盤)

作者: Jim 時間: 2017-12-31 07:01
劉大總是字字珠璣，現在想起來有一份安定的工作還真的不錯。

作者: Jim 時間: 2017-12-31 07:04
12月因rs策略重傷，來年又要持續賣肝。

作者: sec2100 時間: 2017-12-31 08:35

Jim 發表於 2017-12-31 07:04
12月因rs策略重傷，來年又要持續賣肝。

jim，你的爆肝工作比我半夜四點多還要起來看盤好多了，起嗎你的工作確定有不錯的薪水，而我的工作確定有不小的風險。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2018-1-2 08:41

sec2100 發表於 2017-12-31 08:35
jim，你的爆肝工作比我半夜四點多還要起來看盤好多了，起嗎你的工作確定有不錯的薪水，而我的工作確定有 ...

劉大
我一直有個疑問
您確定半夜四點多起來看盤
那績效會比不起來看盤來得更好?

作者: sec2100 時間: 2018-1-2 08:57
本帖最後由 sec2100 於 2018-1-2 09:00 編輯

EntrepreneurOPs 發表於 2018-1-2 08:41
劉大
我一直有個疑問
您確定半夜四點多起來看盤

自營家，我的答案是，有時候四點多是很黃金的調整時間，它已經不是盤後的觀念了，它是早市的觀念。不過，也不要見獵心喜，因為四點多的盤，有時候也已經over-shooting，如果早市over-shooting四個小時後的早盤，那麼在早市over-adjust的代價就是在早盤又要反省一下，徒增困擾。

所以，如何介定四點多的早市的報價值得調整，is a part science and part art question。
小結: 在早市(半夜四點多)，我的經驗是，減碼比加碼的品質好很多。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2018-1-2 10:31

sec2100 發表於 2018-1-2 08:57
自營家，我的答案是，有時候四點多是很黃金的調整時間，它已經不是盤後的觀念了，它是早市的觀念。不過， ...

謝謝! 您的實證結論很重要 --- 減碼比加碼的品質好很多
自去年5/15延長交易以來
我個人方法的實證和以前的猜測仍然類似
像以前一樣地(沒延長時)去做操作相對較好
把延長當成不存在, 頂多跳空而已! 也不干擾睡眠
原本用的方法不就一直是這樣(可能跳空)的嗎?
如果舊法可以賺到錢, 延不延長差別不大!!!

作者: sec2100 時間: 2018-1-2 11:08

EntrepreneurOPs 發表於 2018-1-2 10:31
謝謝! 您的實證結論很重要 --- 減碼比加碼的品質好很多
自去年5/15延長交易以來
我個人方法的實證和以前 ...

在早市四點多的時候，除了看美股，也必須觀察Tsm等台股ADR、EWT，甚至於其他亞洲國家ETF在美國的交易狀況。如果除了美股跌1.5%，這些國家型ETF也跌1.5%，但台指選或台指期的跌幅在不到五點時只反應了1%，我想此時在早市做動作的品質就很高，可以進行部分調整，等早盤開出，再做好調整的可能，這樣也是另一種時間分散型的避險。

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