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標題: call的未平倉量較去年同期減少36% [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-4-17 08:03
標題: call的未平倉量較去年同期減少36%
4/16的call未平倉量為383374，而去年4/17(亦為月選結算周的周一)，未平倉量為599019。

換言之，今年call的未平倉量，較去年同期比較，少了36%。

未平倉量和成交量互為因果。就像現在高速公路上所有的車子是未平倉量，而經過交流道的車子是交易量。
成交量大會讓未平倉量大，但現在的未平倉量小，也會讓未來一段期間的成交量減少，除非突然有很多人想上高速公路。

作者: sec2100 時間: 2018-4-17 08:05
而同期的put未平倉量下跌幅度較低，只有13.06%。

作者: sunmoon 時間: 2018-4-17 21:46
有人說期貨市場有7,8成都是造市者的單(這句話真實性如何,我不知,也不想去證實它的真假),但期權受害自救會的大昌組有10來個成員,就損失超過億,這些人短時間都不會再進場,所以我想實際對成交量的影響應該很大

作者: admin 時間: 2018-4-17 22:48

sunmoon 發表於 2018-4-17 21:46
有人說期貨市場有7,8成都是造市者的單(這句話真實性如何,我不知,也不想去證實它的真假),但期權受害自救會的 ...

MM佔的量很有限。自然人的量應該是五成左右(期交所有公佈成交比重)，另外三成多的量是法人，我猜MM的量約在一、二成左右。

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