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標題: 選擇權下單的財力證明以及風險指標的修正 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-7-14 13:48
標題: 選擇權下單的財力證明以及風險指標的修正
本帖最後由 sec2100 於 2018-7-15 11:47 編輯

https://www.capitalfutures.com.t ... tail.asp?FLID=13688

交易人留倉部位中如有指定之垂直價差交易部位，風險指標計算時依下列公式處理，且計算結果應依現行盤中風險控管之規定辦理。

(分子)權益數+未沖銷非垂直價差B方市值+未沖銷垂直價差B方市值-未沖銷非垂直價差S方市值+未沖銷垂直價差S方市值

(分母)原始保證金+未沖銷非垂直價差B方市值+未沖銷垂直價差B方市值-未沖銷非垂直價差S方市值+未沖銷垂直價差S方市值+應加收之保證金

註:倘經計算之風險指標分母項小於1，風險指標註記為100%

作者: sec2100 時間: 2018-7-15 11:46
新的風險指標的算法，分母和分子都將垂差的賣方，當成買方處理，非常詭異。

作者: xiaotang50885 時間: 2018-7-15 19:16
看不懂唉！

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2018-9-26 22:01
應以期貨公會版本為準吧 --- 中期商字第1070001993號

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作者: sec2100 時間: 2018-9-27 15:10

EntrepreneurOPs 發表於 2018-9-26 22:01
應以期貨公會版本為準吧 --- 中期商字第1070001993號

自營家，謝謝。最近好像我們二個人都比較忙，還能在空中神會，非常好。

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