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標題: VIX指數為15.98，晚上聊一點策略的心跡 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-1-17 20:21
標題: VIX指數為15.98，晚上聊一點策略的心跡
如果從過去結算價來看未來的話，大盤收在9488以下的機率不高，這是一個底部。有了底部之後，VIX指數這東西也就低頭了下來。如何善用這個想法，就端視大家是否願意去撿一些小點數的東西，並且用相對大一點的資金換一個優雅的環境。例如，設我有500萬，我操作40口，未來都去賣94/93的賣權多頭價差交易，最多賠不到20萬，且在大盤不對的時候，利用5-9口的Call來減少損失(但最好也要買保險)，非常類似cc(註)的策略。這一招雖然不是最好的一招，但也是csp的變形。csp叫我們大約50萬做一口，這真的是保守的要命，但csp最狠的是它要我們賣價平的Put，這也要我的命，我很不喜歡賣價平的Put，卻很愛賣價外一檔的Call。

註: cc: covered call(手中有現股時，賣價外一點點的Call收取權利金，但股票上漲超過履約價則無法享受)

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-1-17 20:54
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-1-17 20:55 編輯

有一陣子我偏愛賣價內(不論calls或puts), 看著它由價內而價平後價外, 只有一個爽字; 但是事情並非永遠都是這麼順利, 價內而後更價內的情形也不少發生, 最近想更改部分策略到價平附近就好, 反正價平號稱時間價值最大, 也沒啥好掙扎的. 至於週選的實單測試, 還是先維持賣價內思考(一致性), 等收集夠多資料後再說

作者: soros917 時間: 2019-1-18 05:01
有時候會在波動率高時，雙賣價平的call和put，但口數控制的很少。

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