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標題: 熱門ETN--VXX 清算，停止交易 [打印本頁]

作者: bigear88 時間: 2019-1-28 08:57
標題: 熱門ETN--VXX 清算，停止交易
熱門ETN--VXX 清算，停止交易
我很訝異
問了國外網友才知道
被清算，改發行 VXXB
2018年1月4日就通知了。
許多事情
沒有去交易是不會去關心
https://www.barchart.com/story/etfs-funds/quotes/VXX/overview/19321/barclays-provides-further-guidance-around-the-upcoming-maturity-of-the-ipathr-vxx-and-vxz-etns

VXX --> VXXB
VXZ --> VXZB

這項商品的交易特性就是
BUY PUT OPTION .....
簡單明瞭的獲利
若加上大跌後的隔日去BUY PUT OPTION
獲利機會更高。

對帳單如下


Time	Type	Description	Amount	Fee	Other
1/25/19 10:36:07pm	Trade VXX	Sold 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 1.95	($195.00)	$0.14
1/24/19 11:18:11pm	Trade VXX	Sold 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 1.16	($116.00)	$0.14
1/23/19 11:16:46pm	Trade VXX	Bought 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 0.85	$85.00	$0.13
1/23/19 10:31:49pm	Trade VXX	Bought 1 VXX 01/25/19 Put 40.00 @ 1.05	$105.00	$0.13
		平均成本	平均售價	報酬率
結算	VXX	0.95	1.555	63.68%

這種獲利模式已經在網路廣為流傳
大家可以試試
只是記得要去找VXXB 這個商品代號。

作者: ant1964 時間: 2019-1-29 18:21
本帖最後由 ant1964 於 2019-1-29 18:31 編輯

VIX 本身根據美股標準普爾 (S&P) 500 指數期權價格計算出來，反映未來 30 日股市的預期波動性。
許多投資人和交易員以 VXX 作為方便交易 VIX 的工具，但其實 VXX 並非直接追蹤 VIX，而是不間斷持有 VIX 30 日期權的曝險。
換句話說，VXX 的經理人必須持續賣出快要到期的 VIX 期貨，才能買進到期日更後面的期貨。問題是按照期貨交易架構，隨著到期日接近，期貨本身的價值便越低，造成 VXX 經理人必須出售價值較低的期貨，來買進價值較高的期貨，而陷入「薛西佛斯困境」。

因轉倉成本的關係,通常會長期走跌或偶而暴漲一下再繼續走跌,buy put看起來可行-反正最多也只是損失權利金而已

作者: Jamesybybl 時間: 2019-1-30 10:58
謝謝~~很棒的資訊~~

作者: sec2100 時間: 2019-1-30 14:40

ant1964 發表於 2019-1-29 18:21
VIX 本身根據美股標準普爾 (S&P) 500 指數期權價格計算出來，反映未來 30 日股市的預期波動性。
許多投資人 ...

謝謝您的資訊。事實上很多contango的商品都有這種問題。USO這檔原油期ETF就非常嚴重。轉倉就會產生negative roll yield。不過前一陣子有發現vix期貨出現backwardation的情況，對vxx有利。

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