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標題: 希臘字母請教 [打印本頁]

作者: pokan0210 時間: 2019-2-22 10:34
標題: 希臘字母請教
各位大大早上好，最近在研究希臘字母，上網看了一些文章不是很懂，上來請教各位前輩
小的目前手上部位有
Sell 10400C 1口 delta 0.16 theta 2.25

1、如果是賣方，delta是不是要看成負值 theta是不是要看成正值(賣方賺取時間價值)?
2、如果口數是x口，那就把希臘字母的值乘上x口，例如：Sell 10400C 2口，delta就變成-0.32 ，theta+4.5, 請問這樣算對嗎?
3、如果想要賺取時間價值的流失，是不是只要把delta總合加起來趨近於0，這樣就可以免於台指期指數漲跌時的虧損，賺取到時間價值的流失呢?
謝謝。

作者: dlin 時間: 2019-2-22 19:01
我沒有在看字母，因為看不懂。

是有delta中性的策略。但是好像實務上不容易做到。

作者: ant1964 時間: 2019-2-22 19:32
我也沒有在看字母
因這不是重點,重點在練心(如何耐得住震盪)及關注價格
隨波逐流--不要逆勢操作
就能笑到最後

作者: sec2100 時間: 2019-2-23 07:56
您可以訂閱我在九比一的課程，課程中對GREEKS有清楚的表述。不過，如果純然不了解這個字母，但對於如何影響選擇權價格的原因有所理解，也行。例如，了解遠月價外的Put對波動率的敏感度較大，如果你的目標是不讓投資組合在到期前的P&L變化太大，你賣遠月的Put，就應該在預期隱含波動率上漲的時候用近月的Put去HEDGE所謂的波動率風險。

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