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標題: 20190718_績效權益總值 [打印本頁]

作者: dlin 時間: 2019-7-18 11:42
標題: 20190718_績效權益總值
本帖最後由 dlin 於 2019-7-18 12:00 編輯

20190718_績效權益總值

希望大家這個月都安好.

績效如下.
特意在圖中增加了幾個點, 績效波段高標記一下, 波段低標記一下.
2019年開始的績效值是多少, 標一下.

目地想讓自己更清楚, 賠了多少...
也方便有個新想法 (但實際應該用途不大, 反正多試試不同的, 也許有用就留著)

試著減少下單的口數及速度, 不要那麼緊看看, 反正都亂嘗試一把的.
本周價平加總好低, 好怕這種盤...

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-18 13:39
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-7-18 22:18 編輯

[價平加總] 乃 FB OP進階社團版主吳先生的主招, 用來衡量波動率和 time decay 是可以的; 但類似概念中, 以市價比值相對來得較有科學性和邏輯性, 就怕吳先生只會他的101招哈

作者: sec2100 時間: 2019-7-19 02:44
恭禧D L l N基金，淨值又創新高。

作者: dlin 時間: 2019-7-19 11:58

EntrepreneurOPs 發表於 2019-7-18 13:39
[價平加總] 乃 FB OP進階社團版主吳先生的主招, 用來衡量波動率和 time decay 是可以的; 但類似概念中, 以 ...

我用價平來看肉的大小, 價平加總大, 相對其他履約價權利金也大, 肉多一點點.

用來衡量波動率, 我覺得一半一半. 還是別太相信單一指標比較好.
加總小, 真的不波動嗎??
加總大, 真的很波動嗎?? 好像一半半.

不知自營大所提的市價比值是??

作者: dlin 時間: 2019-7-19 12:07

sec2100 發表於 2019-7-19 02:44
恭禧D L l N基金，淨值又創新高。

版大及幫內大大
見笑了

班門弄斧........
發言一下, 刷存在感
純記錄

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-19 13:01

dlin 發表於 2019-7-19 11:58
我用價平來看肉的大小, 價平加總大, 相對其他履約價權利金也大, 肉多一點點.

用來衡量波動率, 我覺得 ...

連結裡面的第1圖

http://individual-trader.blogspot.com/2014/06/blog-post_12.html

作者: dlin 時間: 2019-7-19 13:27
謝謝自營大.

報告:
看過, 讀過, 想過.
以現在我, 無法了解 (苦呀)

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-7-19 14:08
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-7-19 15:27 編輯

dlin 發表於 2019-7-19 13:27
謝謝自營大.

看您努力過了, 便寫個文來解您的苦!

用連結中的例子來看, 單看左半部近月的就好, 右半部次月的先不看(邏輯一樣); 以當時台指期的報價9187為基準, 等距往上往下100點, 求取9287買權的權利金, 以及9087賣權的權利金; 因為市場上並不存在9287或9087的契約, 先單看買權9287就好(賣權9087求值的邏輯一樣), 系統自動採用買權9200的報價27點, 和買權9300的報價2.9點, 用這兩個報價做9287的內插法, 得到6.03059是為買權9287應有的權利金報價點數

等距100點的賣權9087也是用類似邏輯, 可得出9.15565是為其應有的權利金報價點數, 將此兩者應有的報價點數相除, 得到左半部下方0.659的結果, 是為等距市價比值!!! 這比昨天(7/18)寫的Hilbert Transform和Homodyne Discriminator...等, 不知簡單凡幾?

若最終結算點數符合常態機率分布, 等距的買賣權市價比值理應為1, 這0.659的結果代表賣權點數遠貴於等距的買權點數, 因此做多SP比做空SC來得更有利; 市場向下避險需求常大於向上避險需求, 因此市價比值在0.8附近較合理, 偏離過大代表市場有扭曲利潤, 端看交易者要如何獲取!!!

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