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標題: 5月到12月的交易心境 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-5-2 11:36
標題: 5月到12月的交易心境
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-2 11:54 編輯

未來這幾個月會比1到4月更難操作(因為時間更長)，所以寫一些話提醒自己:

1。如果大盤漲破1萬點，看多。如果大盤跌破9600點，看空
2。嚴格控管賣方市值
3。把這七個月視為整體，所以不用急
4。但是，Theta值會消逝，因此，還是要有基本的otm部位
5。仍然將重心放在12月以及周選的賣call上
6。賣call不對，代表12月的部位會賺，有點covered call的淡口味
7。12月的部位在必要的時候，也會結掉
8。下跌後的反彈，去賣大點數的中間月份的call，口數少，效果大
9。千萬不要在周選的put上面失分太多，但在周間下跌時，可以賣put試一下手氣

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 06:38
儘量減少交易，稅費每日平均要控制在1000元以下

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 10:52
站長您的資金部位比較大，所以做得比較長線，是吧？

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 11:16

xiaotang50885 發表於 2017-5-4 10:52
站長您的資金部位比較大，所以做得比較長線，是吧？

50885，長線短線和資金大小沒有必然的關連。事實上，很多大資金也都做近月或周選。我做遠月，主要是我比較懶，哈哈。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 11:38
不好意思！我講長線可能不太貼切，應該說是做遠月比近月波動更小，是不是？如果做遠月的多口數，保證金也需要很多的。而且一定不能滿倉交易，否則杜總輝就是典型的教訓。一般都用幾倍資金來操作一口裸賣單呢？

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 11:44
我簡單回測了一下遠月深價外的裸賣，的確不會太讓人心驚膽戰（尤其跟我之前週選賣方勒式單相比較），心裡感覺輕鬆多了。雖然權利金的漲跌幅度都挺大的，但是金額卻小小的，不會讓心臟受不了！但是還是不知道方向錯誤時該如何做調整，還是說只要不像2009年那樣的漲停，就不用調整，繼續持有？

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 12:02

sec2100 發表於 2017-5-4 11:43
裸賣的話也不是不行，但遠月如您說的，流動性很不好，Vega風險也很大。當它流動性變好的時候，就是股市重 ...

哇！是您的大作哦！原來您的學經歷這麼厲害！能不能先透露一點書中的大致內容？

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 12:04

xiaotang50885 發表於 2017-5-4 12:02
哇！是您的大作哦！原來您的學經歷這麼厲害！能不能先透露一點書中的大致內容？ ...

50885，其實也不用買，自己體會更好，相信你的回測吧。但一本書值不值得買，要先看目錄。我現在在辦公室，晚上回去會放上來。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 12:09

sec2100 發表於 2017-5-4 12:04
50885，其實也不用買，自己體會更好，相信你的回測吧。但一本書值不值得買，要先看目錄。我現在在辦公室， ...

ok！期待中！謝謝您！

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 12:16
好奇問一句：您的名字是念: ㄏㄤˊ
還是念：ㄒㄧㄥˊ
謝謝劉老師！

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 12:22

xiaotang50885 發表於 2017-5-4 12:09
ok！期待中！謝謝您！

為了怕我忘記，我還是先說一下我對遠月賣put的想法:

第一，華倫巴非特也賣遠月的put，而且他賣的是很多年後的put，他沒有保證金的問題
第二，賣put並不危險。如果你想在100元買fb的股票，你準備10000元美金(一口為100股)，去賣一口fb 12月到期的put，一點都不危險。你反而比現在的股票安全了50元 (fb目前股價為150元)
第三，賣put危險，是因為賣太多，也不停損
第四，所以，賣put的時候，試著賣少一點。原則上可以10萬元下一口，同時在虧2萬元的時候出場。
第五，賣遠月的put，還要積極管理Vega的風險，所以必要時要在近月佈一些put，來化解市場下跌時隱含波動率走高的影響，但代價就是Theta
第六，結論: 遠月留給小弟我處理，請您在近月好好發揮吧!

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 12:24

xiaotang50885 發表於 2017-5-4 12:16
好奇問一句：您的名字是念: ㄏㄤˊ
還是念：ㄒㄧㄥˊ
謝謝劉老師！

哈哈，好問題，都可以，哈哈。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 12:33

sec2100 發表於 2017-5-4 12:22
為了怕我忘記，我還是先說一下我對遠月賣put的想法:

第一，華倫巴非特也賣遠月的put，而且他賣的是很多 ...

哈哈哈！我也覺得像我這樣的小資金新手是不適合做遠月賣方的。但就是很好奇，如果做了會怎樣？

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 12:35

xiaotang50885 發表於 2017-5-4 12:33
哈哈哈！我也覺得像我這樣的小資金新手是不適合做遠月賣方的。但就是很好奇，如果做了會怎樣？ ...

你可以試試看一、二口。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 13:16
回測了一下2009年4月底的漲停，SC遠月會怎樣（都以收盤價計算）：
假若          4月27日                            4月30日                   5月4日
            SC 6400 6月 73點             308點（3.22倍）       570（6.81倍）
                           7月 113點             370 （2.27倍）          725 （5.42倍）
                           9月 139點             410 （1.95倍）          600 （3.32倍）
                        12月 206點             505  （1.45倍）          730 （2.54）
         SC6600    6月    45點             232 （4.16倍）             441（8.8倍）

越價外，虧的倍數越大。遠月比近月虧的倍數小。

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 13:26
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-4 13:30 編輯

xiaotang50885 發表於 2017-5-4 13:16
回測了一下2009年4月底的漲停，SC遠月會怎樣（都以收盤價計算）：
假若 4月27日 ...

我在2009年4月29日，有264口近月的call的賣方，都是裸賣的。
要是在五月五日的九點左右賣掉，不調整，會輸800萬左右。
4月29日，我的資金也才800萬多。
但，如果把264口，改成60口
然候從4月30日起，積極賣put
結果到了五月結算
仍有可能賺錢

沒經驗的賣方，遇上黑天鵝，生死，總在一念間。停損，然候繼續呼吸。

凡是沒死的，必使你更強壯。

" 離離原上草，一歲一枯榮。
野火燒不盡，春風吹又生。"

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 13:50
能做到停損像呼吸一樣自然的都是強者。但是多少人能夠戰勝人性的弱點？虧了以後就變得畏首畏腳，賺了就以為自己是股神！所以操作還是需要適合投資人的性格和資金部位。別人的成功經驗複製到自己身上不一定能賺錢。所以我現在基本不做裸賣，一定是保險單如影隨形。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 13:57
我所接觸和了解的投資人有這樣幾種：
1.獨孤的投資路上，想要把自己的投資經驗分享給同好，一方面可以減少寂寞，另一方面又可以幫助別人，以免自己的好經驗失傳。
2.一邊自己也交易，另一邊還要開班授課，賺點穩定的收入。雙管齊下。
3.自己有無在交易外人並不知道，但是開班授課倒是搞得很密集熱鬧，似乎以此為主業。交易倒是其次了。

劉老師您屬於哪一種呢？

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 14:46
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-4 14:51 編輯

xiaotang50885 發表於 2017-5-4 13:57
我所接觸和了解的投資人有這樣幾種：
1.獨孤的投資路上，想要把自己的投資經驗分享給同好，一方面可以減少 ...

50885:

您可以從三個角度觀察我:

1。績效分享，有本人每天的績效，所以我當然交易
http://www.optionshare.tw/thread-411-1-1.html

2。廣告專區，本人有開一對一課程分享，但那是讓本站有資金來源，但也同時認識朋友。這裡有很多會員，都曾經和我一起坐下來聊過選擇權的操作。
http://www.optionshare.tw/thread-240-1-1.html

3。緣起，有關於我為什麼創選擇幫的動機
http://www.optionshare.tw/thread-132-1-1.html

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-4 15:40
了解了！謝謝劉老師！

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