8月22日，訊號就轉正

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 20:26:46

現在call的肉多，泡泡很大！

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 20:40:55

sec2100 發表於 2017-8-24 20:34
有嗎？請舉例。

去找了一遍，沒找到哎！

在我的認知裡，不是期貨漲，CALl也跟著漲嗎？

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 20:42:42

但是CAll的上漲幅度要大於PUT的下跌幅度。

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 20:48:43

sec2100 發表於 2017-8-24 20:43
當然。所以雙賣，絕對不是一個很好的策略，除非雙方的隱含波動率都夠高。 ...

這個隱含波動率太難追踪了！什麼叫高？什麼叫低？如何判斷？

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 20:49:12

sec2100 發表於 2017-8-24 20:42
OK。我懂你的意思了。但我要表明的是，價外的Call，還是TOO CHEAP TO SELL

所以劉大的意思是，這個價外的call 太cheap了，所以沒搞頭？

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 20:56:57

sec2100 發表於 2017-8-24 20:51
以這張表來看，Put還是比Call貴約2個百分比。

這個表格好! 好完整哦！

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 21:00:31

sec2100 發表於 2017-8-24 20:51
以這張表來看，Put還是比Call貴約2個百分比。

請問劉大，這個元富表的隱含波動率，是根據價平計算的？還是根據所有序列計算？如何取得這個表格？

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 21:15:59

sec2100 發表於 2017-8-24 21:03
http://option.masterlink.com.tw/f/0722.asp

它的數字有時候怪怪的。

謝謝帥哥！

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 21:23:18

有一段時間，我自己用excel 計算指數的20日歷史波動率。後來發現每一個網站計算出來的數字都有差異，再加上也不知道如何解讀這些數字，後來就放棄了。選擇權的隱含波動率就更複雜了！心有餘而力不足啊！

xiaotang50885 · 發表於 2017-8-24 21:29:45

sec2100 發表於 2017-8-24 21:25
XT，好樣的，認真的女人最美。

承蒙誇獎！偶都不好意思了！可是我只是空有這麼多精力，卻不知用到什麼地方！什麼才是正確的地方呢？呵呵！

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