8月22日，訊號就轉正

sec2100

我的判準很簡單，力度指標(FORCE INDEX)轉正，偏多思考，反之，偏空操作。
但即使是將樣本數從9，上調到我覺得最適的22，仍然相當敏感，
時而正，時而負，進而造成佈局上的忐忐不安。不過，大致上FI(22)算是一個相當聽話的指標，
獲得我的信任
但我也不是每天都看著這個指標
我常常都是依賴盤感，流於主觀
不過，當FI轉負時
我會再看一下周KD
如果周KD也呈現空頭
則大致上我不太敢賣很多Put

現在應該是多方又拿回了話語權，因此，賣Call要異常小心，賣Put也要抱著不得不賣的心態
我知道，現在賣Put肉真的很少，如果真是如此，跌下來買Call，有時候反而更有效率。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:26
現在call的肉多，泡泡很大！

有嗎？請舉例。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:40
去找了一遍，沒找到哎！

在我的認知裡，不是期貨漲，CALl也跟著漲嗎？

OK。我懂你的意思了。但我要表明的是，價外的Call，還是TOO CHEAP TO SELL

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:42
但是CAll的上漲幅度要大於PUT的下跌幅度。

當然。所以雙賣，絕對不是一個很好的策略，除非雙方的隱含波動率都夠高。

sec2100

以這張表來看，Put還是比Call貴約2個百分比。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:49
所以劉大的意思是，這個價外的call 太cheap了，所以沒搞頭？

對。我覺得賣Call真的蠻辛苦的，賺一點點，但要逆來順受。

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2017-8-24 20:55
我的訊號在8/15便開始轉正
但系統通知我要漲也沒比較賺
因為手上還留有之前的SC沒完全處理

好一個王陽明，我喜歡。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 21:00
請問劉大，這個元富表的隱含波動率，是根據價平計算的？還是根據所有序列計算？如何取得這個表格？ ...

http://option.masterlink.com.tw/f/0722.asp

它的數字有時候怪怪的。

至於是價平還是價外，好問題，我也不清楚，您可以問元富期貨或元富證券。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 21:23
有一段時間，我自己用excel 計算指數的20日歷史波動率。後來發現每一個網站計算出來的數字都有差異，再加上 ...

XT，好樣的，認真的女人最美。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 21:44
最早我是用期貨的思維去操作選擇權，高檔轉折下來就去SC，低檔轉折上去就SP。但是往往轉折完畢之後，Call  ...

韋霖老師? 哈哈。

送您一句話:
行於所當行，止於所不可不止。行就是下注，止就是停損，就這麼簡單。

所以我叫劉行