賣方垂直價差與比例式價差優缺點之比較

xiaotang50885

賣方垂直價差單，買賣雙方口數為1:1（例：SP10300@35  + BP10200@26）

比例式價差單，賣方為2口，買方為1口。         
（例：SP10200@26×2 +BP10300@35*1)

這兩種策略各自有什麼優缺點呢？

歡迎大家談談自己的看法！

xiaotang50885

謝謝劉大的建議！

我個人認為這兩者的區別在於：
垂直價差沒有裸賣風險，但是獲利區間相較於比例價差要小一些。


垂直價差結算損益圖：SP10300@35                                BP10200@26        

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xiaotang50885

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-22 14:55
options的書來解釋那些架構的方法
幾乎所有的前提都是 --- 你預期未來指數會如何發展, 選擇那個適合你visio ...

認同自營家的觀點！

損益圖看起來很漂亮，只是結算時的靜態圖而已。

關鍵在於波動過程中如何進行動態調整。

我似乎把重心放在了招式的選擇上，忽略了整體部位的均衡。

有點捨本逐末了！

但是，怎樣由看留倉部位的整體觀來進行動態調整，

目前我還沒有什麼概念，

還處於摸著石頭過河的階段。

持續努力中......

懇請各位高手能不吝賜教！

謝謝自營家的開釋！

xiaotang50885

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-23 07:25
由於沒有劉大渾然天成式的直覺調整能力
我都是借助一些自己發展的工具來輔助調整

自營大：您這個圖實在太複雜太專業了！對我來說難度太大！

但是您的這些分享卻給了我很多的啟發，也許我可以根據自己的能力所及做一些類似的表格來幫助管理手裡的部位。
今天為了調整單子，弄得有點亂，就是因為沒有像您這樣的圖表來清晰的呈現。

我試著建一個類似的表格看看如何。有不懂的再請教您！主要在導出DDE可能會有些困難。

感恩！

xiaotang50885

Jim 發表於 2017-9-23 12:56
1:2的RS 是我固定的策略之一， 個人經驗 ，如果小錯，以你的case可以先bpsp。大錯則bp. 慢慢從一比二，2：3 ...

Jim大：您這個調整方法很讚！

也就是說，當手裡的比例價差部位小錯時（小虧)，加碼BPSP（可以採用原來的1:2)。

大錯時，可以BP，慢慢將比例從1：2，調到2：3，甚至1：1。

如果盤勢又回頭，再減碼BP部位是否可行？

方向看對時，小量BP以防盤勢又反轉，這又是一個鎖住獲利的好方法，我以前怎麼都不知道？

我曾經很掙扎要不要趕緊停利，可是又想要把S方全部收乾，卻又擔心盤勢突然反轉。如果在已經獲利的前提下，少量BP真的不失為一個鎖單的好方法！讚！

但具體要怎麼操作，我還需要摸索摸索！

謝謝Jim大！

xiaotang50885

Jim 發表於 2017-9-23 14:57
附圖的 BP100SP99，原來是 1:2 的。
但上週三趨勢往下，就BPSP 1:1 。
週四上漲，當然是後悔，

Jim大說得很對！直接停損實在太違反人性！

而且很多時候，停損完之後，盤勢又回去了，等於白停損了。

我一直在尋找一個可以避免這種狀況時常發生的方法。

如果在資金控管很嚴格的情況下，履約價又下在較遠的地方，

其實是可以用加碼的方式的，只不過要根據對盤勢的判斷，調整加碼單的買賣方比例。

您的方法很可行！希望能常常分享到您的部位調整經驗！

感恩您！

xiaotang50885

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-23 07:25
由於沒有劉大渾然天成式的直覺調整能力
我都是借助一些自己發展的工具來輔助調整

自營大：請問可以教我如何使用DDE功能嗎？我只會把XQ操盤高手的資料用DDE導出到EXCEl，但是無法導入我自己設計的EXCEl表格裡。
拜託！

xiaotang50885

xiaotang50885 發表於 2017-9-25 13:06
自營大：請問可以教我如何使用DDE功能嗎？我只會把XQ操盤高手的資料用DDE導出到EXCEl，但是無法導入我自己 ...

告訴您一個好消息！我學會了如何用DDE了！我的表格裡的數字終於可以跳動了。謝謝！

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-9-25 14:01
xt，恭禧你。

謝謝劉大！我相信功夫不負有心人! 只要肯努力，一定會有收穫的！

xiaotang50885

Jim 發表於 2017-9-25 19:26
不是啦如果已經小錯了的話那就用一比一不可以再一比二就變成了再凹單了。 ...

請問加碼單為一比一的話，履約價的選擇還是跟原來一樣吧？等於是增加一組空頭垂直價差？
例如：原來是SP10200@35 *2+BP10300@51 *1 。
損益圖如下：損平點在10081.

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