仿 covered call

sec2100

相當不錯的做法。

我的想法是: 如果當月漲破10600，可以將10600的Call先停損，然候roll over到下個月的10700，變成有次月的10500BC+10700SC。

sec2100

但CC的策略其實等於SHORT PUT的策略，所以我常常覺得，如果覺得大盤跌不下來或只是小跌，你去賣例如十月10300的Put，不是也很穩當，而且交易成本更低?

sec2100

Jim 發表於 2017-9-23 15:03
SP 已經賣太多，Size matters...
所以想另找些買方策略，即 max loss is defined..

在不使用任何槓桿的情況下，covered call和naked put selling 的max loss都是一樣的，就是當股市跌到零的時候，就不會再跌了。況且，如果您賣put，再用covered call，那是非常積極但高度危險的策略。

sec2100

Jim 發表於 2017-9-23 21:49
Hi, 劉大
我的策略不是covered call, 而是仿covered call。
持有的是 call ，不是現股，所以風險小多了 。

了解，感謝Jim。

sec2100

Jim 發表於 2017-9-30 13:04
哈囉eddy，有點不同買權多頭價差一般用在相同月份的合約。 而我的買方是遠月，甚至還想用三個月或者是6個 ...

買長賣短，確實也是我之前操作美股的策略。