凹單的下場........

eddy

OPapprentice 發表於 2017-9-26 21:17
老師是說壯士斷腕嗎?

我想直接停損是最快也最好的辦法，

但是如果你執意要繼續凹單的話，

就必須要有一個可以減少凹單損失的操作策略，

我有一個不是最好的辦法，

但是可以勉強堪用的辦法可以提供給你參考看看，

方法如下：

賣出當月份與期貨等量的價平Ｐ並同時買進價外２～３檔的Ｐ

形成一個賣權多頭價差來保護 12 月的期貨空單，

如果當指數繼續上漲到整數關卡時，

即將原先的多頭價差部位平倉獲利了結，

並同時建立新的賣權多頭價差部位，

而履約家則隨著指數同步向上移動。


舉例來說：

現有 1 口成本為 9500 的 12 月小台期貨空單，

9/26 日加權指數收盤價為 10257 點，

你應該建立 1 組 SP10300 + BP10000 的賣權多頭價差組合，

以昨日收盤價來看，這個組合可以收取 129-38.5 = 90.5 點權利金，

經過三天

9/29 日加權指數收盤價為 10329 點，

此時 SP10300 + BP10000 的賣權多頭價差組合的收盤價為 81-16 = 65 點

這三天期貨的損以為虧損 72 點，選擇權操作為獲利 25.5 點，

而這時候的就要把原先的賣權多頭價差部未平倉，

並同時建立 SP10400 + BP10100 的賣權多頭價差組合，

該組合可以收取 133-28.5 = 104.5 點

當指數開始盤整時或下跌修正時則不需調整。


這個辦法雖然有很多的缺點，但是當市場進入盤整的時候，

在某種程度上可以彌補你先前的損失，

另外當指數開始確認轉空的時候，

有一段空間你是無法賺回你的損失的，

但是一旦跌破你的 BP 履約價位置的時候，

你的期貨虧損將會開始回沖甚至轉為獲利，

所以如何使用這個方法，

就看你自己的風險程度與你對市場後勢的看法為何了！