史上最大選擇權違約交割案，誰要負責?

PCP

0206當天交易量最大的兩個造市商，一個賺8億，一個賺6億，佔了整體損失的1/3

option2018

“期貨商採行整戶清算的方式進行全數砍倉（不論個別商品部位是損失或獲利），係因為期貨商在執行砍倉的當下，無法預期未來行情走勢如何，不存在「對交易人最有利的方式」的觀念，因此交易人應理解砍倉的觀念與原則。”   代為沖銷目的是避免虧損擴大保護投資人也保護券商，如果選擇權組合單已買保險已經是無風險了，還引用走勢無法預期來當藉口，不存在對投資人最有利，所以一定要砍單，公會真是立意良善～ 打破教科書，應該要得諾貝爾獎才對！

mike0515

是否可號召權民集體向期交所和主管機關抗議，這形同設局詐賭，害人無數。賣方無險可守，誰膽敢再作賣方再碰一次這種爛局。

ccocco1230

https://udn.com/news/story/7255/2985401

ccocco1230

期貨公會的回覆才吐血，森77

xiaotang50885

劉大的文章傳遍了好多群組了！現在媒體也在報。但期交所的新聞稿惺惺作態，實在讓人很失望！應該再多讓媒體報道投資人的心聲！繼續讓社會大眾了解真相，讓有關單位能真正拿出實際行動來，不可虛以委蛇，糊弄投資人！

option2018

組合單風險應該被豁免計算，只要期貨商在風控程式邏輯修正一下即可。 參考「期貨商交易及風控管機制專案」Q&A第一版(1020610)，“本公會建議之風險指標，僅在交易人從事多頭價差交易或空頭價差交易時，會因盤中價格不連續之影響造成風險指標分母項數值為負值，或分子項及分母項均為負值等異常現象，期貨商遇上述交易組合時，加以註記即可，無需另外處理。”  無需另外處理...無需另外處理...無需另外處理...重要的話要說3次！！！ 為何有些期貨商從簡計算風險公式，這是系統邏輯的嚴重疏失，有失管理人保護善意投資人之責任，且代為沖銷之精神是避免虧損擴大，不該是這樣無限上綱加重災情，變成間接或直接影響市場價格的工具。

mike0515

期交所必須盡速對此次錯亂行情及完全扭曲的機制做出有效的彌補措施，不是只像新聞稿中那樣輕描淡寫虛與委蛇，以為可船過水無痕矇混過關。風險有限的價差避險單都被扭曲成虧損數倍的無限風險，這種交易機制還能維持公平性嗎？

mike0515

eddy 發表於 2018-2-12 09:20
平心而論，

賭場本來就視一個不公平環境，

交易規則必須是公平合理的，連最大損益都固定的價差單都可以被扭曲成無限風險，虧損擴大數倍，還要求投資人遵守尊重這種交易和風控制機制，不僅鄉愿更是荒謬！

王文忠

sec2100 發表於 2018-2-12 20:17
期客，剛想到，貴公司的程式業績應該會變的好很多，哈哈。

但願，期交所能規定將價差單一律視為組合單。 ...

"但願，期交所能規定將價差單一律視為組合單。"

不能但願，而是一定要將價差單一律視為組合單,
如此,期貨選擇權市場才能健全。