期交所對0206新聞稿

option2018

mike0515 發表於 2018-2-13 22:47
應該限定價差單不論是組合單或避險單，最大損益都不能超過買方履約價與賣出履約價二者之價差，不能讓錯亂行 ...

價差組合單已買保險，風險值理應豁免計算，參考盤後交易某些商品豁免計算風險券商不用代為沖銷處理，只代為沖銷部分使用保證金的風險部位即可。若硬是將無風險部位當風險無限來計算處理，無限上綱的代為沖銷，已經違反公平原則，對善意投資人不公平的制度已經打破教科書可以拿諾貝爾獎。期交所立意良善要投資人自己注意風險不可怪罪市場，但如此眾人信心全無啞巴吃黃蓮，誰知道哪天又會再來個合法漏洞再創世界第一，如此殺雞取卵，已預見未來台指選擇權市場即將凋零....