三大缺失釀選擇權災難

sec2100

http://smart.businessweekly.com. ... d=66599&s=Books

option2018

eddy 發表於 2018-3-13 22:58
我不怪你，因為你沒有讀過相關的法規與管理規則，
必然對於制度面與實務面有許多的不了解，

感謝eddy大大的指導～
小弟長期10多年都是做美股港股對國際市場比較了解...
專業方面也只有CFA 與CPA證照，讓您見笑了～
至於台灣市場方面，從今而後會再加強相關專業的補足！
希望能跟您並駕齊驅～ 感謝不吝指教～
祝 平安喜樂～

mike0515

這次事件揭露了期交所保證金比率、風險指標、代沖銷制度都有嚴重問題與缺失，你卻倒果為因反過來用有問題的制度批評其他人，儼然期交所的代表與發言人。

EntrepreneurOPs

eddy 發表於 2018-3-13 15:22
價差組合也會被強制平倉的原因是交易人的風險指標低於 25% 才會被砍的，

所以如果按照風險指標的計算方 ...

弱弱回一下
我或許超過喔

option2018

eddy 發表於 2018-3-13 15:22
價差組合也會被強制平倉的原因是交易人的風險指標低於 25% 才會被砍的，

所以如果按照風險指標的計算方 ...

這風險指標單純評估期貨或是裸賣部位是ok的...
但一旦部位牽扯到價差組合單或SPAN是有很大問題！
25%無差別全部砍倉更是根本無法忠實反應風險與無風險部位！
究其因就是從簡便宜行事，配上一個沒人知道如何計算的SPAN，
拿一個有問題的指標來砍倉根本是倒果為因！
依法規保證金是依照“風險程度”來收取...
組合價差單不須付保證金只付權利金是因風險已經對鎖，一個無風險不須付保證金的部位，竟被當作風險無限代入指標公式計算？！
充分顯示現行風險指標無法忠實呈現原貌，甚至倒果為因，反要求要天價保證金才能活命！
一旦保證金要求超高交易量將爆減！這樣結果是客戶/荷官券商/莊家期交所三輸局面！
大家真的都別玩了～
風險指標與市場價格機制即將重新檢討！
過渡時期也不用一直幫這半調子的風控系統算保證金～這次受害最深的除了客戶就是券商第一線業務人員...
再次呼籲各位券商朋友，應該要向金管會申訴期交所與期貨公會風控相關規定有疏失，造成期貨商客戶大量流失與受傷！

William

eddy 發表於 2018-3-13 10:59
老實說，

如果交易人本身帳戶的權益數跟風險指標夠高的話，

請問 若要預防0206事件不被砍單，我要準備多少的保證金呢?  是指買權賣方。

oscar

4/11，請大家要再站回證期局，我們要訴求的其實很簡單，

第一、金管會應該站在主管機關的立場，招開期貨商和受害者的協調會，針對期貨商疏失的部份，訂出賠償比例。

第二、金管會應該要主動調查，期交所違反期交法第16條，在0206當天，面對市場失序，
應作為而不作為的疏失和責任；

第三、
金檢應該要主動調查，0206市場禿鷹不當得利和內綫交易。

option0206

oscar 發表於 2018-4-6 20:03
4/11 0930在証期局門口會
主要訴求為招開期貨商賠償方案,
成立0206期權受害自救會,

03/06 我們去到證期局的門口，
我們要求證期局針對02/06期貨商和期交所的疏失，
給在02/06受害的散戶一個合理的交代，
我們要求的，是一個合理的制度......

但今天，4/6，一個月過去了，
證期會要求我們去投保中心接受調處，
沒有一個期貨商照辦，
幾乎所有的期貨商的態度，
都是，反正我背後期交所和證期局都會幫我，
你們能拿我怎麼樣，
那怕是面對投保中心調處人的指責，
他們還是依然故我....

所以，4/11，我們要再站回證期局，
我們要訴求的其實很簡單，

第一、
金管會應該站在主管機關的立場，
招開期貨商和受害者的協調會，
針對期貨商疏失的部份，訂出賠償比例。

第二、
金管會應該要主動調查，
期交所違反期交法第16條，
在0206當天，面對市場失序，
應作為而不作為的疏失和責任；

第三、
金檢應該要主動調查，
0206市場禿鷹不當得利和內綫交易。

如果，你是期權市場的交易者，
我們希望你們能站出來幫助我們，
因為，今日的我們，可能就是明日的你，
我們需要你們的熱情幫助。

如果，你是02/06當天的受害者，
你一定要站出來指責這不公不義，
你不需要覺得丟臉和害怕，
因為，411之後，
我們都不再是一個人作戰，
我們將會是一個正式的團體，
一個可以為大家發聲，
為健全未來期貨選擇交易制度，
揭發過去期權市場的集體詐騙的團體，

- 0206 期權受害者自救會 -

option0206

oscar 發表於 2018-4-6 20:03
4/11 0930在証期局門口會
主要訴求為招開期貨商賠償方案,
成立0206期權受害自救會,

03/06 我們去到證期局的門口，
我們要求證期局針對02/06期貨商和期交所的疏失，
給在02/06受害的散戶一個合理的交代，
我們要求的，是一個合理的制度......

但今天，4/6，一個月過去了，
證期會要求我們去投保中心接受調處，
沒有一個期貨商照辦，
幾乎所有的期貨商的態度，
都是，反正我背後期交所和證期局都會幫我，
你們能拿我怎麼樣，
那怕是面對投保中心調處人的指責，
他們還是依然故我....

所以，4/11，我們要再站回證期局，
我們要訴求的其實很簡單，

第一、
金管會應該站在主管機關的立場，
招開期貨商和受害者的協調會，
針對期貨商疏失的部份，訂出賠償比例。

第二、
金管會應該要主動調查，
期交所違反期交法第16條，
在0206當天，面對市場失序，
應作為而不作為的疏失和責任；

第三、
金檢應該要主動調查，
0206市場禿鷹不當得利和內綫交易。

如果，你是期權市場的交易者，
我們希望你們能站出來幫助我們，
因為，今日的我們，可能就是明日的你，
我們需要你們的熱情幫助。

如果，你是02/06當天的受害者，
你一定要站出來指責這不公不義，
你不需要覺得丟臉和害怕，
因為，411之後，
我們都不再是一個人作戰，
我們將會是一個正式的團體，
一個可以為大家發聲，
為健全未來期貨選擇交易制度，
揭發過去期權市場的集體詐騙的團體，

- 0206 期權受害者自救會 -

oscar

4/11 0930在証期局門口會
主要訴求為招開期貨商賠償方案,
成立0206期權受害自救會,
因三大缺失釀選擇權災難
有意願都可以跟要求期貨商賠償方案喔
有問題可以加入line id:0986990095

sec2100

option2018 發表於 2018-4-3 12:06
SPAN已經全面停止啦～
很多券商也開始修正價差組合單以後也不會亂砍了～
感覺一直啪啪啪打臉一些專家.... ...

這次0206事件之後，就像雪山三六九山莊白木林附近經歷一場火災後，意外長出一些漂亮的紅葉。
http://blog.xuite.net/f.serow/se ... 7%E8%8A%B1%E6%A5%B8

option2018

option2018 發表於 2018-3-14 10:34
chinan大～不用丟啦～
你講的這些很快就都會做修正恢復正常了～
裝睡的人是叫不醒的...但他們應該要醒了. ...

SPAN已經全面停止啦～
很多券商也開始修正價差組合單以後也不會亂砍了～
感覺一直啪啪啪打臉一些專家....  

sunmoon

我想以後我也不用站在賣方了,我錢存在銀行的利息還比十萬買1口還多,就算没有,至少我還睡得比較安心

PCP

其實權證跟選擇權市場的價格都是被操縱的，發行商和造市商可以決定報價的隱含波動率，而保證金最佳化是這次投資人被屠殺最主要的因素，把原本的槓桿又放大

eddy

option2018 發表於 2018-3-14 10:53
感謝eddy大大的指導～
小弟長期10多年都是做美股港股對國際市場比較了解...
專業方面也只有CFA 與CPA證照 ...

互相交流而已啦

海外市場非我專業

以後還要多跟您請益