MM的部位分享

monkeyman · 發表於 2019-1-25 15:26:03

本帖最後由 monkeyman 於 2019-1-25 15:28 編輯

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monkeyman · 發表於 2019-1-12 10:24:31

本帖最後由 monkeyman 於 2019-1-12 10:27 編輯

Less is more
波動放大才進場
指數近履約價時
視情況往遠月更價外rolling
變價內rolling不便
就等結算轉期貨多單
轉成多單後
若遠月逆價差擴大
就轉遠月

sec2100 · 發表於 2019-1-12 09:39:07

本帖最後由 sec2100 於 2019-1-12 09:40 編輯

mm下了一口12月8815的多單，非常有創意。
我記得2008年我當時看到2009年三月的台指期，逆價差高達5%以上，當時如果買進，現賺5%的保護。

sec2100 · 發表於 2019-1-12 09:38:22

monkeyman 發表於 2019-1-11 15:06
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三口的表現就這麼亮眼，不簡單。

monkeyman · 發表於 2019-1-11 15:06:48

本帖最後由 monkeyman 於 2019-1-11 15:08 編輯

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monkeyman · 發表於 2018-11-7 15:45:48

本帖最後由 monkeyman 於 2018-11-7 15:50 編輯

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monkeyman · 發表於 2018-11-1 12:18:17

謝謝各位的熱心說明

sec2100 · 發表於 2018-10-31 20:06:07

本帖最後由 sec2100 於 2018-10-31 20:11 編輯

monkeyman 發表於 2018-10-31 15:45
經過206後
我對買保險感到質疑
請教劉大

MM，組合單不見得一定安穩，只是在風險指標的分母中的第一項比較有利，但在賣方亂漲，買方沒有漲上來之際，組合單的價格仍是個別認定，因此也有可能使分子很快惡化，但分母而言，組合單也會讓分母變的很小，是有利的。

同時，新版的風險指標是不是有考量組合單對分子的影響，至關重要。這也是在0206之間，風險指標的一個很大的BUG。這個BUG有些交易室的中台有檔，有些不管。
夜羽兄在回應您時，有提到新版的風險指標的垂差註記功能，可能改良了原先風險指標的BUG。

針對夜羽提供新的註記功能，有疑義的話，可以打電話去期交所問一位古小姐，她可能是期交所最好的解說員之一。

ant1964 · 發表於 2018-10-31 17:02:29

SP9800+BP9600形成組合單
保證金放10000

保證金放太少了

瀟湘夜羽 · 發表於 2018-10-31 16:19:49

本帖最後由瀟湘夜羽於 2018-10-31 16:23 編輯

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你所說的價差單是在最下面有解釋
非組合單也有說

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