週選W2的建倉與調整

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12/6

上下皆最多損失 16755
應該坐等看看下禮拜二晚上是否需要再調整

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Heartpea 發表於 2018-12-6 18:10
4:1的報酬風險比，這單下得好漂亮

謬贊了
還不到4啦

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sec2100 發表於 2018-12-6 22:17
美圖一張，100分。

下禮拜三結算能賺到多少, 才是正格的
搞不好調一調又失敗了 哈哈

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12/10

上星期四晚上和今天又再調整了

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tsung7788 發表於 2018-12-10 18:52
請教一下自營大,您的策略裡面,用不用對角價差或水平價差,看您跟劉大的部位,似乎都是垂直價差的策略....... ...

剛全職做的那幾年, 有實單嘗試過, 主因損益圖很難表達, 致使調整時掌握度低, 後來都放棄了
只剩前一天若有大量裸賣部位, 隔天跳空避險不及的時候, 會用到水平價差, 機率很低啦

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Heartpea 發表於 2018-12-10 18:55
這單厲害，完全規避向下風險，
再兩天結算，獲利機率很高，只是多寡的問題。 ...

希望運氣好到可以結算在甜蜜點

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tsung7788 發表於 2018-12-10 18:56
當然,如果是對角價差,水平價差,再來一個對角比例價差,那損益圖可就很難畫得出來了,因為又牽涉到隱波,還有期 ...

有效的策略通常不會太複雜才對

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12/11

今日上下幅度不大, 笑看漲跌即可, 不調整待結, 看老天賞飯吃在哪一個點上
或許明日仍要看狀況下單拚一拚, 盡人事後才能聽天命

加註留倉部位 T(theta) V(vega) 在每日的變化(已換算為金額表達):

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EntrepreneurOPs 發表於 2018-12-10 16:11
12/10

上星期四晚上和今天又再調整了

12/12 07:39

昨晚準時上床, 有睡個好覺來拚結算
現在回顧美股電子盤
有漲過3百多, 也曾跌破平盤
沒調整似乎是對的

我較傾向像以前一樣地(沒夜盤時)去做操作
把它當成不存在, 頂多跳空而已!
(當然有時夜盤看一看也會忍不住, 所以最好違反人性地不去看 --- 這我做不到 哈哈)
原本你用的方法不就一直是這樣(可能跳空)的嗎?
如果舊法可以賺到錢, 夜不夜盤的差別不大

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12/12 結算日 14:00

一早就開高, 只好裸賣拚結算, 最後此策略週薪獲得 12,424

把Put-Call Parity算進去的話, 這個策略有實踐16字真言喔 ---
雜揉共存. 買賣兼修. 大小通吃. 前倨後恭
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3005&extra=

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