這個策略如何?

瀟湘夜羽

稍微實作一下大概就知道有那些問題了
履約價選擇看似在價外200，但實際上是這樣嗎@@?

JonesHon

每周三1點半以後下價外200點賣方、300點買方

需要克服『確實做到』
１、每週三 13:30 之後下單，之後就不能再動作，等結算
２、結算前，不能提早停利出場
３、結算前，不能提早停損出場
４、結算前，不能再有任何加減碼的動作
５、不能 loss 掉任何一週，而且要持續一年

我能想到的盲點，大致上中間過程都是人性的問題
但使用電腦程式自動交易，可以克服
只要『 網路暢通、電腦含下單軟體不要故障、判斷開倉日非在週三的開倉日，一樣可以13:30之後下單』

ant1964

以這個星期來看, put可收15點(43,28), call可收22點(30,8)
37/63的獲利風險比-----可行
再加一些順勢的價外裸賣或價平價差單---會更好

chinan

這個策略有沒統計實際單週的盈虧累計呢?

6到8月含息待配的200多點逆價差,會不會影響?