2018小結

Jamesybybl

看到您的績效，讓我想到CBOE的put wirte index。連結如下
http://www.cboe.com/products/strategy-benchmark-indexes/putwrite-indexes/cboe-s-p-500-putwrite-index-put

他這個指數是設計來追蹤一個策略，賣出一個月價平put，完全不使用槓桿，所以也是不停損凹單。這個策略經過金融海嘯照凹不誤，但還是好好的活下來。長期績效如下

Jamesybybl

sec2100 發表於 2019-1-23 23:50
不过這绩效(P U T)未扣交易成本。

他這個策略，一個月交易一次。又完全沒槓桿。交易成本很低，因此這個走勢圖上的績效是有可能實現。

Jamesybybl

EntrepreneurOPs 發表於 2019-1-24 08:45
看您一直推薦價平賣, 搞得我心癢癢的. 最近我回測了一個價平賣的策略(主要是賣再配合一點避險), 準備給它 ...

噗~~被發現了嗎...
我當初會被這個吸引是因為看到下個這個資料。有些相關資料說到這個策略的基礎在於，因為避險的需求，因此隱含波動率平均都高於實際波動率1%~2%(除了2008年之外)，使這個策略可以賺錢。

這個策略是用月選來做，但我想用週選做。週選一個月領到的權利金比月選高XD。然後我也想說用賣出價平週選的方式來做方向性交易，譬如我現在認為市場反彈已高，會下跌或震盪。所以就賣出價平call，但不是很有信心....