期交所五月推出選擇權價格穩定措施

EntrepreneurOPs

選擇權和波動率的相關性大於方向性, 自此以後, 最好把買賣選擇權只看成是做多或做空波動率, 如此可以跳脫以方向性來論斷OP價格是否合理的糾結 (我沒說這糾結是錯的, 只是為了更好地前進)

看來以後大跌大漲時, 只能賣那些因為波動率變大才變貴的買權或賣權, 不要賣太近(怕被突然反噬)也不要賣太遠(怕需要賣過分多口), 因此所收的合理權利金平均都會落在四. 五十點吧? 我想!