如果光看前十大的單子，多方仍然非常搶戲?

sec2100

前十大交易人的未平倉部位中，買權買方和賣權賣方還是佔上風。

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William 發表於 2017-4-25 20:06
從外資選擇權，賣權較買權熱絡，尤其賣權買方增加8千口，賣權空方淨增加近4千口。賣權淨買部位167,440口， ...

林會，口數固然重要，但Delta值才是重點。外資買了207788口的賣權，其效果不見得會太於它買了114618口的買權，因為前者的金額為280914仟元，後者的金額卻達340996仟元。可以利用這些數字換算平均下來外資的買權大概履約價在那裡，也可以算的出來外資賣權的履約價在那裡。進而我們可以算出外資的call的總Delta值，以及外資put的總Delta值。有了call的Delta值和put的Delta值，我們比較好判斷整體部位是偏空還偏多。

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William 發表於 2017-4-26 11:48
「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算：
期貨：以每筆交易價格乘以契約乘數再乘以交易口數 ...

林會，聽期交所的朋友說，期交所每天在收盤後會自行計算所有外資周選、近月、遠月選擇權部位的Delta值，並加總。但期交所沒有公佈這些數字。我們一般人只能用你用的方法推估之，並假設外資的部位都是近月。

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William 發表於 2017-4-26 12:50
劉大，期交所為何不公布呢?

林會，我也不知道。可能這種資料公佈之後，外資會抗議。