2019/4/20 海雕基金 -0.05％

chinan

Isaacwu994 大你好

想請問  以 標普500期   1口多單  +  賣出4口遠價外台股加權賣權(sell put) 不斷轉倉.
兩種都是做多, 在多頭時打敗s&p500指數是必然,
但兩個部位有相關性嗎? 我總覺得大崩盤打穿put時,是輸給s&p500指數時.
對不?

chinan

Isaacwu994 發表於 2019-4-21 01:07
我記得美股與台股相關係數大概有0.7吧，連動性還算好
我的操作不太需要貼近盤面，大抵上還可以接受啦。

感謝ISAACWU994大回覆!!!

看起來策略不單純是單一的持有轉倉試驗,可能會有主觀行情的判斷調整了,
對不?