對 VIX 的自動解讀

tsung7788

前面的幾位大哥們,不知各位是否有人研究過期交所提供的Vix是如何計算而來的??
就個人有限的知識裡,Vix是個落後性的指標,以落後性指標來做交易判斷,是否恰當?
另外回答indecision的疑問,選擇權的希臘字母中的Vega變化,是與Vix指數有連動關係的,
越接近到期日,Gamma跟Theta這兩個變數對價平附近的選擇權點數影響巨大,反而Vega影響性沒那麼大了!!

最後,說了那麼多,所謂的希臘字母跟Vix這些東西,全部依據選擇權實際的成交點數跟成交口數加權計算,跟到期日的時間以及指數與履約價位置距離計算出來的.

至於怎麼算.....本人不會.....讓各位見笑了!!!  慚愧!知其然,不知其所以然!!!

tsung7788

哈!! indecision大,其實知道比較多,也未必比較賺錢,能簡化,找到最適合自己的賺錢模式就好了!!
不過我是比較懶,出手之後,盡量少調整,少盯盤,不然一天19個小時指數都在變動,實在沒那個心力一直盯,一直看盤也未必賺得到錢!!