揭密系列 4: 市場測溫計

EntrepreneurOPs · 發表於 2019-7-19 15:13:55

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本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-11-13 11:52 編輯

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EntrepreneurOPs · 發表於 2019-7-19 23:09:37

本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-7-19 23:28 編輯

target13 發表於 2019-7-19 22:43
市場在於不同多空的位置　買賣權等距市價比值　會有所不同
比如　大盤在20日均線以上的買賣權等距市價平均 ...

我想不通您說的 [市場在於不同多空的位置, 其買賣權等距市價比值會有所不同], 這邏輯上的論據是什麼? 還是過往的歷史資料上有論據嗎? 會長期偏離我文中所講的0.8很多嗎?

若要說到買賣權等距市價比值會有問題的話, 隨著到期日的接近程度影響才大, 靠近到期日的時候, 愈外擴的價外買賣權點數縮得很小, 算其比值很容易失真誤判; 因此這等距中, [距離的長度] 不是例子中固定的100點, 該隨著到期日的接近做比例式減少, 一直到結算日時逼近當時的價平, 這算出的比值, 其參考意義才會較大

EntrepreneurOPs · 發表於 2019-7-20 08:35:05

Isaacwu994 發表於 2019-7-20 01:30
若得出的結論，大抵上會與計算IV的結果相似，何不直接算IV就好。

說的是文章相關而非結果相似

EntrepreneurOPs · 發表於 2019-7-20 18:12:51

target13 發表於 2019-7-20 10:27
個人就直接用加權指數求證　算出ＯＰ價平位置Ｃ和Ｐ該有的價值
以周ＯＰ價平為例
Ｃ的價值為（５日後的收 ...

謝謝您的解釋, 這樣我清楚了! 只是這比值會變大或變小, 和我說的0.8如果沒有顯著差異或偏離, 其實應該不用太介意吧?

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