CBOE的CC策略報酬率這10年才1倍

hotelling

一些粗淺想法
1. 此策略的確在空頭市場會打敗大盤 多頭市場落後  一些投資組合想分散風險 或許可考慮加入此策略
2. 簡單用每月交易一次  賣出接近價平CALL  期初與到期日前幾天的一些風險係數大不同
    同時 針對同一標的持續用相同策略  似乎也有修正空間  
CC策略應該可以有更多變化 比如說 加些主觀想法 當股市過高時  反過來作?
但這樣也失去ETF原來的精神吧