不交易日有無風險，選擇權價格是否計入?

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這樣是合理的，雖然有隱含time decay，但theta僅是其一之因子，在兩個仍可能有極端風險的未交易日，預期心理導致vega增加是可被理解的。直致週一，若風平浪靜，vega and theta一併反映在option value上。
賣方尋求的是安逸，買方要的則是興浪，才能各取所需