2017年第2季期貨分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商品...

eddy

William 發表於 2017-7-3 10:54
這題，我覺得205元的台積電買權的delta是否錯了，買權的delta都是介於0-1之間的正數。
另外，口數為負代表 ...

這題目確實有問題，

題意表達不清且不合理論，

我猜出題者原先應該是要把履約價 205 的台積電設計成賣權才對，

然後沒有校稿打錯字了吧！

eddy

William 發表於 2017-7-3 10:54
這題，我覺得205元的台積電買權的delta是否錯了，買權的delta都是介於0-1之間的正數。
另外，口數為負代表 ...

在考試的表達上，

口數負數代表賣方沒有錯！