純價差單在券商的應有地位

sec2100

如果是賣方純價差單(credit spread)，會讓權益總值不會低於一個最低值，在2月6日就會變的很有利。是以，風險指標的分子應該不會低於該值，而分母，也會因為是價差單，而在保證金計收上也是一個定值才對。我們要問，有那一家期貨商幫交易人寫進了這樣一個對投資人有利的限制式?這種勤勉負責的義務算不算是善管人注意義務的一環?

chan0509

的確，期交所的提高保證金和取消SPAN制度，還不如優化券商後台對於整戶風險的公式。