馬上註冊，結交更多好友，享用更多功能，讓你輕鬆玩轉社區。
您需要 登錄 才可以下載或查看，沒有帳號？立即註冊
x
本帖最後由 sec2100 於 2018-5-3 23:09 編輯
1．大盤跌300點，價外的call為何會漲停?
2．券商執行代沖銷過程不知道call漲停?執行完了才發現幫了客戶一個倒忙?讓客戶幾年不能翻身。期貨商，你們為何事先不建構利己利人的系統? 券商代沖銷過程殺紅了眼，卻說它們是依約幫客戶代沖銷
3。賣方留了很多call，造成很大的損失。這在其他市場未曾發生過。
4．當天17家期貨商每個執行代沖銷的人都有交易結算人員資格?
5．當天發生call的價格漲10000倍的時間點大盤「才」跌300點，VIX指數才44，那些漲停的call以隱含波動率200%左右成交。試問，金融商品只會跌 100%，你何時看過隱含波動率是200%的商品，它是符合那一種機率分態?
6．追加保證金通知後，二分鐘就發現不能自己下單，超過人類補保證金的最短合理極限3分鐘至30分鐘
7．康康期貨有很多客戶沒有接到高風險通知
8．差別待遇嚴重: 有些新公園旁的券商竟然可以事先讓大戶永遠不被代沖銷
9．差別待遇嚴重之二: 自營商竟然在盤中不會接到margin call(mc)，且根據期交所業務規則第89條規定，收到mc後1小時內補足保證金即可
10．台灣期交所沒有像CBOE交易規則6.25的不合理價格取消制度。印度韓國有選擇權價格穩定機制，期交所為何沒有? 穩定機制沒有必要完美才上路，至少期交所能對當天期市下跌300點而call上漲超過300點以上的單都退掉。
11．台灣期交所沒有像港交所對不雙邊報價的造市商懲罰制度
12．投保中心竟然不受理對期交所的調處及團體訴訟，武松沒有打虎，這是那個劇本?
13．評議中心的評議約束範圍只有每人10萬，而人民的損失是40億。評議中心LOBBY旁的調處室像是接待囚犯的地方。
14．期交所說超額保險的backspread單不是價差單。期交所，所有國內外寫選擇權策略和風險管理的書都輸給你了。
15．2012年7月1日的風險指標專案竟然適用在買方策略(賣權空頭價差、買權多頭價差)
16．2012年7月1日的風險指標專案有重大瑕疪，其分子的權益總值在價差單下應該只減去最大損失值
17．期貨公會在2011年杜老爺事件中矯枉過正，且強制券商將25%以下應砍倉的機制寫入契約，不僅無法保障交易人，其製造重大的模型風險反而加劇 了悲劇的發生
18．代沖銷都是用市價砍，而期交所新聞稿以指摘市價砍的不當
19．市佔率第一的元圈期貨點精靈和代沖銷系統聽說又當機
20．期交所在期交法第7條所應有公益義務盪常無存，事後卻沒有任何的補救措施!期交所最大股東元大集團，是26事件的最大受益者。
21．期交所對2月6日當天的重要統計資料不公佈，讓黑暗的一天永不見天日(例如: 當天所有漲停價的call及put，是誰賣到的，又如，當天十家造市者的 造市量及詢價量和2月5日的比較)
22．為什麼沒有一家券商的代沖銷系統能夠有一個鍵叫做「call」先不執行?
23．為什麼有些券商答應客戶不砍倉，卻毀諾
24．為什麼有些期貨商交易室主管明明早上不來上班，晚上卻追債追的那麼緊?難道板橋的人都喜歡過夜生活?
25．為何期交所的長官見不得以前賣方賺錢?
26。期交所主管，您晚上睡覺時，在你們的窗前，在那銀色的月光下，您覺得那窗台上的陰影， 不是月娘對您的責難嗎? 你們睡的安穩嗎? 需要我那另一半安眠葯嗎?
| 
[複製鏈接]
發表於 2018-5-3 22:03:22
收藏
發表於 2018-5-3 23:40:35
樓主