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該客戶用水平價差策略,在當時非常先進。
http://www.lawshare.tw/forum.php ... ge=1&extra=#pid6372
而被告自94年 5 月23日起陸續透過原告,以「價差組合部位」中「賣出買 權、買進買權,履約價相同而買進部位到期日較遠」之操作 方式從事期貨交易。前開「價差組合部位」之操作方式依照 92年5月9日起實施之「台灣期貨交易所保證公告之規定」無 須繳交保證金,因此原告未向被告收取保證金。然94年6 月 3 日雅虎奇摩網站報導工商時報指出某對年輕夫妻利用選擇 權價差組合無須付保證金卻可向交易對手收取權利金之規定 ,大量賣出期貨收權利金,卻未認知日後可能發生對手要求 履約時,無足夠資金辦理交割之情形,認為行政院金融監督 管理委員會證券期貨局(下稱證期局)對此種交易之保證金 公告有潛在風險。證期局表示期貨商應做好監控工作,意指 期貨商應向操作「價差組合部位」之客戶加收保證金。當日 原告清查以此種方式操作之客戶,發現被告結算選擇權買方市值(即被告持有之買權價值)為新台幣(下同)9,346,125元,但賣方市值(即被告賣出之買權價值)卻達11,6375, 0 00元,不足2,291,375元。
原告為避免被告屆時無力辦理交割,以及不甘損失繼續持有部位卻導致損害擴大,乃依兩 造間受託契約第1條、第10條約定,及台灣期貨交易所股份 有限公司業務規則第55條規定,對被告發出追繳保證金之通知,要求被告在收到通知後立即補繳保證金,否則將代為處 分被告持有之期貨部位。詎被告收到追繳通知後並未立即繳交保證金,原告遂自94年6月6日起漸次將被告持有之部位結 清,因被告持有之部位高達1400口(買進及賣出各700口) ,翌日(6月7日)始將被告之部位全部出清,造成原告受有2,178,88 1元之損失,經與被告對於原告之191,568元交割款抵銷後,被告尚欠原告1,987,313元未清償,為此依兩造受託契約第10條第2項之約定、民法第577條準用同法第546條第3項之規定,請求判令被告如數清償等語。
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