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選擇權賣方重要思考參數

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發表於 2017-5-20 15:03:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2017-10-13 08:25 編輯

最上位的五S:
s1: 總量管理
s2: 停損
s3: 價差單
s4: 期貨空單
s5: 三明治戰法


和大盤、資金、部位對話後的調整:
a1: 防守型調整
a2: 進攻減量型調整
a3: 綜合型調整
a4: 增補便宜的put之調整
a6: roll-over
a8: 停利出場
a10: 全部了結

b1: 多頭格局
b2: 空頭格局
b3: 連續同方向格局
b4: 黑天鵝或極端行情

v1: 隱含波動率大於hv
v2: 近月iv大於遠月iv
v3: 近月iv低於遠月iv (通常情況價外的put遠月隱含波動率會大於近月同價外put之隱含波動率,反應未來不確定性)
v4: volitlity vilt
v5: voltility smile

r1: 報酬率設定
r2: 賣方市值/淨值
r3: 可用金/淨值
r4: 風險指標

wa: 等待
w1:周選
w2: 月遠
w3: 遠月選
w4:盤後交易

g1: delta
g2: gamma
g3: vega
g4: theta









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 樓主| 發表於 2017-7-22 22:02:04 | 顯示全部樓層

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本帖最後由 sec2100 於 2017-7-22 22:03 編輯

d1=drawdown

E1=正期望值
E2=負期望值
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 樓主| 發表於 2017-7-22 22:05:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2017-7-22 22:15 編輯

B1=漲時賣Put
B2=跌時賣Call
B3=跌時賣Put
B4=漲時賣Call
B5=虧損處加碼
B6=獲利處加碼
B7=集中下注
B8=分散下注
B9=下小點數(10點以下)
B10=下大點數(50點以上)


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 樓主| 發表於 2017-7-23 07:39:04 | 顯示全部樓層
H1: 高信心狀態
H2: 中性狀態
H3: 低信心狀態
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 樓主| 發表於 2017-8-15 06:43:12 | 顯示全部樓層
S3的價差單又有很多變化,最重要四者為:
S31: 傳統的credit spread
S32: backspread
S33: 比例式價差(ratiospread)
S34: 在前防守型(賣遠月DOTM Put,買近月較不DOTM Put)
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 樓主| 發表於 2017-8-15 06:46:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2017-10-13 08:02 編輯

S2的停損法則,為賣方的生命線,實務上最重要三者為:

S21: 三倍停損法
S22: 價內停損法
S23: 100點停損法
S24: 隨機停損法,想停損就停損,最好是先來個1.5倍停損,輕推(Nudge)一下自己停損的本能

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 樓主| 發表於 2017-10-13 08:01:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2017-10-13 08:03 編輯

S3的價差保護,如果是S31傳統型,尚有鬆緊不一的組合:

S3050: 50點價差保護,等於50點停損,外加保險費,適用於周選的價格保護
S3100: 100點價差保護,適合用在還有7-20天到期的月選的一種認輸策略
S3200: 200點價差保護,適用20-50天至期的佈局保護
S3400: 400點的價差保護,適用於50-100天到期的佈局保護
S3600: 600的價差保護,適用於100-200天到期的佈局保護
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 樓主| 發表於 2018-4-22 18:25:49 | 顯示全部樓層
上方參數未來有很多寫進程式中,並且能夠很快呈現給交易員知悉。圖表化,圖像化,並且集團化,讓所有的人願意分享,也看的到更大的數據。
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發表於 2018-4-25 23:09:59 | 顯示全部樓層
非常複雜,但是市面上應該沒有相似的,完成了應該會很驚艷。
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 樓主| 發表於 2018-4-25 23:15:59 | 顯示全部樓層
Isaacwu994 發表於 2018-4-25 23:09
非常複雜,但是市面上應該沒有相似的,完成了應該會很驚艷。

謝謝。我已經找資訊公司和期貨公司了,也提出了我的提案,問問他們的興趣。
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