選擇權有10月序列，但期貨沒有10月序列

sec2100

造成評價10月選擇權的困難，只能用put call parity尋找期貨價格。

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如果用10300代入模型，並設隱含波動率為12%，無風險利率為0.6%，則十月到期(90個交易日)的9700Put的模型價為46.62，被履約的機率為15.8%，如下表所示。

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20170721早上收盤價為45點，非常非常的接近。

dpong

這現象還蠻有意思的，小弟本來以為期貨跟選擇權的序列應該要同步。