統計近幾次8月週選在結算日,當日現貨尾盤時的波動
8月2日W1週選結算日於13:05分起,從10494拉尾盤至10519收盤共拉25點
8月9日W2週選結算日於12:55分起,從10494殺尾盤至10470收盤共殺24點
8月16日W3週選結算日於12:10分起,從10318殺尾盤至10290收盤共殺28點
註*但13:15時有殺至10246,殺72點,再收腳,以10290作收
8月23日W4週選結算日於13:00分起,從10427,殺尾盤至10407收盤共殺20點
註*但13:20時有殺至10378,殺49點,再收腳,以10407作收
本帖最後由 sec2100 於 2017-8-24 08:30 編輯
如果可以統計出結算日vs 非結算日
1。12:30到13:30每分鐘價格之波動率(標準差)
2。12:50到13:30之價格range
如果能看的出來這二類日子中之上開2個統計量的差異，就能夠讓檢察官合理的懷疑
有人客觀操縱結算價
就像在美國，法人很喜歡操縱結算日的vix一樣(只要能操縱價外的Put和Call，就可以操縱vix最後的收盤價) 外資操縱市場的痕跡很明顯，再多一點數字，讓檢察官看的懂，我就要去告發了。 非常感謝版主、劉大的仗義執言。
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