以這張表來看，Put還是比Call貴約2個百分比。
xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:49
所以劉大的意思是，這個價外的call 太cheap了，所以沒搞頭？
對。我覺得賣Call真的蠻辛苦的，賺一點點，但要逆來順受。
我的訊號在8/15便開始轉正
但系統通知我要漲也沒比較賺
因為手上還留有之前的SC沒完全處理
還是做不到王陽明的 [知行合一] 啊!!!
sec2100 發表於 2017-8-24 20:51
以這張表來看，Put還是比Call貴約2個百分比。
這個表格好! 好完整哦！
EntrepreneurOPs 發表於 2017-8-24 20:55
我的訊號在8/15便開始轉正
但系統通知我要漲也沒比較賺
因為手上還留有之前的SC沒完全處理
好一個王陽明，我喜歡。
sec2100 發表於 2017-8-24 20:51
以這張表來看，Put還是比Call貴約2個百分比。
請問劉大，這個元富表的隱含波動率，是根據價平計算的？還是根據所有序列計算？如何取得這個表格？
xiaotang50885 發表於 2017-8-24 21:00
請問劉大，這個元富表的隱含波動率，是根據價平計算的？還是根據所有序列計算？如何取得這個表格？ ...
http://option.masterlink.com.tw/f/0722.asp
它的數字有時候怪怪的。
至於是價平還是價外，好問題，我也不清楚，您可以問元富期貨或元富證券。
sec2100 發表於 2017-8-24 21:03
http://option.masterlink.com.tw/f/0722.asp
它的數字有時候怪怪的。
謝謝帥哥！:hug:
有一段時間，我自己用excel 計算指數的20日歷史波動率。後來發現每一個網站計算出來的數字都有差異，再加上也不知道如何解讀這些數字，後來就放棄了。選擇權的隱含波動率就更複雜了！心有餘而力不足啊！
xiaotang50885 發表於 2017-8-24 21:23
有一段時間，我自己用excel 計算指數的20日歷史波動率。後來發現每一個網站計算出來的數字都有差異，再加上 ...
XT，好樣的，認真的女人最美。