我幫老婆的交易帳戶,作了一次資產管理的壓力測試
本帖最後由 王文忠 於 2017-9-15 20:04 編輯最近國際旅遊展8/25-28在世貿一館舉辦https://www.tite.tw/老婆想報名參團,問我她的交易帳戶,部位安不安全，她拿出期貨商寄來的帳單,要求我幫她審視一下,我告訴她,關於選擇權賣方交易,應注意的基本認知,當指數靠近妳的履約價,指數是妳的天敵,當指數遠離妳的履約價,指數是妳的摯友,
關於指數未來何去何從,我不預設立場,我將指數的漲跌,以〝料敵從嚴” 的態度去假設,幫她的交易帳戶,作了一次資產管理的壓力測試,
檢視她的帳單,權益總值257092,扣減她的原始入金成本200000,257092-200000=5709257092 / 50 =1141.84點(指數1點50元)200000是她的保本權益總值
我打開電腦,鼠標指向她庫存部位的損益圖上,假設指數未來會再上漲1141點, 我將鼠標移至上漲1141點的地方,此點顯示指數的位置在11060點,上漲1141點是保本損益平衡點,可以忍受的結算指數價是11060,所以9/20結算日之前,11060點是保本20萬的損益平衡點,
假設指數未來會再下跌1141點, 我將鼠標移至下跌1141點的地方,此點顯示指數的位置在9580點,下跌1141點是保本損益平衡點,可以忍受的結算指數價9580,所以9/20結算日之前,9580點即是保本20萬的損益平衡點,
換言之,結算前,如在9580-11060區間,都是安全,本金無損的。我跟她說,報名參團沒關係,我會幫妳多留意,祝旅途愉快! 讚，文忠，感謝分享。 資金配置和風險控管都建立了自己的系統！佩服！謝謝文忠的分享！
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