sec2100 發表於 2017-9-18 10:38:14

20170918時的歷史波動率只有6.36%

幾乎是歷史最低。也就是過去20年的歷史波動率只有不到7(6.36，凱基大三元)，但put的隱含波動率仍然有很多在12以上，差了5大點。例如11月的98p，報價25，隱含波動率就近13%。顯然大家用比較恐懼的眼光看比較遠的未來。

交易員或可考慮適時賣11月的98put 50口，買11月的96put或97put 60-70口。




頁: [1]
查看完整版本: 20170918時的歷史波動率只有6.36%