將獲利部分,成立風險有限的"只當買方選擇權專戶"
本帖最後由 王文忠 於 2017-9-26 19:28 編輯*找出合乎自己的獲利模式。
沒有內線消息,9月21日出金。
成立"只當買方選擇權專戶"
*該專戶因為是獲利的資金,比較沒有心理壓力。
依凱利公式資金比率,抓轉折,下注買週選擇權,
結算前部位權利金的價格狀況有二:
1.價格回落。
2.獲利中。
結算前部位權利金的價格因應:
狀況1.停損,下週再來。
狀況2.結算前任何時刻,有獲利翻倍以上,平倉6成,4成伺時機平倉或參與結算。
*9/22,週五中午收盤,W4週選10200P~10600P各履約價權利金皆漲3倍。
*9/25目前10:45分,W4週選10200P~10600P各履約價權利金續漲。
本帖最後由 sec2100 於 2017-9-25 12:16 編輯
是的。當put的買方這幾天確實嚐到一點甜頭。
所以，買方和賣方並沒有說誰有優勢，買方是買低賣高，賣方是賣高買低，其實不就是大家都在賺價差嗎?坊間有人將賣方看成是莊家策略，真的相當不適合。也就人說賣方是包租公，果真如此，那我們的租客有時候心情不好就會把屋的給燒掉。
買方=買低賣高=賣高買低=賣方。只是，如何買低賣高，每個交易員想的都不一樣。
sec2100 發表於 2017-9-25 11:52
是的。當put的買方這幾天確實嚐到一點甜頭。
所以，買方和賣方並沒有說誰有優勢，買方是買低賣高，賣方是賣 ...
幫主說的沒錯，
期時選擇權賣方應該比喻成保險公司會比較恰當，
舉例來說，
當保險公司承保風險較大的保單時，
例如航空公司的責任險或是意外險，
因為所需承擔的風險較大，
所以保險公司還會向再保公司再投保，
將自身所需承擔的風險降低。
這就像賣方賣出叫價外履約價的選擇權，
然後再買進更價外履約價的選擇權做保護，
是一樣的道理！ 請問您如何決定凱利公式中的賠率與勝率？ eddy 發表於 2017-9-25 16:32
幫主說的沒錯，
期時選擇權賣方應該比喻成保險公司會比較恰當，
沒錯,選擇權賣方應該比喻成開保險公司是比較正確的說法。 王文忠 發表於 2017-9-25 18:13
沒錯,選擇權賣方應該比喻成開保險公司是比較正確的說法。
另外請問您如何決定凱利公式中的賠率與勝率？
來做為您進場時的資金控管比例？ 本帖最後由 王文忠 於 2017-9-26 15:14 編輯
eddy 發表於 2017-9-25 16:33
請問您如何決定凱利公式中的賠率與勝率？
勝率就要看買方抓大盤轉折準不準。
每一個買方介入成本不一樣,賠率就是市場隨機揭示的報價,減掉買方成本,再除以買方成本。
賠率看買方貪不貪,自己衡量作決定。
eddy 發表於 2017-9-25 18:22
另外請問您如何決定凱利公式中的賠率與勝率？
來做為您進場時的資金控管比例？ ...
凱利公式
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%87%B1%E5%88%A9%E5%85%AC%E5%BC%8F
此方程式不允許在任何賭局中，有失去全部現有資金的可能，因此有不存在破產疑慮的優點。 王文忠 發表於 2017-9-25 19:28
凱利公式
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%87%B1%E5%88%A9%E5%85%AC%E5%BC%8F
此方程式不允許在任何 ...
但是就我所知，
如果勝率與賠率假設錯誤的話，
長期交易下來依舊會有賠到無法交易的一天！
PS. 其實我個人使用凱利公式作為我的資金管理已有一段時間了！
另外我推薦＂幣圖誌＂的專欄作家＂牧清華＂，他專門撰寫有凱利公式的資金管理文章，
參考網址：http://www.bituzi.com/search/label/%E8%AC%80%E6%AC%8A%E5%A5%AA%E5%88%A9%E7%9C%9F%E8%8B%B1%E9%9B%84-%E7%89%A7%E6%B8%85%E8%8F%AF 本帖最後由 王文忠 於 2017-9-26 19:32 編輯
將"只當買方選擇權專戶"中,
這兩天介入W4 BP,成本已取回,並獲利的部分,
開盤拿10%資金 BCW410400,有獲利即平倉。
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